FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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相場解釈考 第8章 26考

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インディケーターのパラメーターでよく使われる数字に「26」があります。
よくあるのがMACD、RCI、一目均衡表等です。

ichimoku&macd

特に一目均衡表では、26は単純基本数値の中の一つで、基準線、先行スパン1、遅行スパンに26期間のパラメーターが使われています。そして一目均衡表は、チャートの横軸である「時間」に重きを置いたインディケーターであるため、デフォルトパラメーター以外は認めないという風潮すらあります。

私は一目均衡表はトレードに使ってはいませんが、26期間のEMAを利用しており、これが私の手法においては非常に有用であることは実感しています。

テクニカル指標というものは多くの人が利用するから機能するという考え方があります。
多くの人がインディケーターのパラメーターに26を設定してトレードすれば、26期間に何やら優位性のようなものが見えるようになる・・・ということです。

では、なぜトレーダーは26という数字を使うようになったのでしょうか?
ほかのパラメーターでもそうですが、何か理由があったはずです。

まず最初に考えられるのが、市場の営業日が26日だったというものです。
現在は土曜日も休みですが、土曜日も相場が動いていた名残を考えると、26日は1ヶ月間の推移を意味します。過去1ヶ月間の推移を見て状況を把握するというのは、理にかなったように思えます。

現在では1ヶ月の推移を示す数字は約20や21日になりましたが、それでもオールドプレイヤーたちにずっと使われているために、26期間は注目されやすいという考えです。(そもそも20や21と26という数字はそんなに大きく離れてはいませんし・・・)

これは非常にシンプルで説得力がありますね。

もう一つがちょっとオカルトチックなのですが、太陽の自転周期です。
一目均衡表の研究の中で、

「ところで、一目均衡表の時間論での基本数値は、筆者の理解では仏教における宇宙観である「曼荼羅の世界」から会得されたものであろうと推測しています。
均衡表の基本数値に思いを馳せると、実に興味深い事実が浮かび上がってきます。1979年に、当時の東京大学の助教授であった吉村 宏和氏が、太陽の活動を理論物理学の立場から研究して発表された「吉村モデル」というものがあります。そのなかで、水素の球体である太陽の自転は、地球の赤道にあたる部分が26日で1回転、極にあたる部分が33日で1回転すると発表され、これはその後の観測の結果、事実であることが確認されました。
前講に掲載した基本数値表をご覧下さい。基本数値26、33がこの太陽の自転周期に見事に一致しています。天文学の本を手にしながら、これに気づいたときはさすがに興奮を禁じえませんでした。
人間と、この宇宙に生起する自称のメカニズムをすべて説明するのは、現在の人類が持つ科学知識ではまだ到底無理ですが、自分で考え、自分で決定しているはずの人間の行動といえども、実は太陽活動の影響を受けているのだと思えるのです。」


と解説してあります。
一目均衡表が考案されたのが1936年、そして一般に公開されたのが1969年のことですので、太陽の自転周期と均衡表の数字が一致しているのを知った佐々木英信氏が驚かれたのも納得ができます。

チャートを見て、市場参加者の心情や行動を読み取るのがテクニカル分析ですから、もし本当に人間が何らかの期間の区切りで変化していくのであれば、その期間について注目するのは効率が良いですね。

よく使われるパラメーターには「意味」がある!
そう考えてチャートを見ると面白い事があるかもしれません。

テクニカル分析を否定する純粋なランダムウォーク理論信奉者からは
笑われるでしょうけどね。(笑)


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[ 2014/06/01 10:59 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(2)

相場解釈考 第7章 チャートは2次元

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チャートは縦軸と横軸からなる特殊なグラフです。

縦軸は価格レート、横軸は時間です。

チャートとは、左から右に推移する時間の経過に伴う価格変動を示したものですね。

チャートを読む、解釈するというのであればこの二つの軸を考慮に入れる必要があるでしょう。

例えば多くのインディケーターは、任意の期間を設定する必要があります。
21期間のボリンジャーバンドは、過去の21期間のデータを元に算出されます。過去の22期間よりも前のデータは使われません。つまり、時間が経過するたびにそれまで使われていたデータは捨てられて、新しいデータが使用されるので、「価格と時間」という概念が自動的に組み込まれていると考えることができます。

相場解釈考7

移動平均線は、任意の期間の平均レートを示すものですが、それ自身が抵抗線や支持線になるという特徴を持っています。ボリンジャーバンドも同じで、特に±2~3σあたりでレートが反転することが多いです。この特徴を考えると抵抗線や支持線は時間の経過とともに変化すると言えるのではないでしょうか?
一目均衡表の雲は抵抗帯を非常に分かりやすく視覚化したものですが、これも時間変動と共に変化していきます。


では、水平線やフィボナッチラインはどうなのでしょうか?

相場解釈考7.2

これらの横線は、過去に頂点や底となったレートを参考にして引かれているので、時間経過によって値は変動しません(横線ですから)。これらの横線は、いつまで有効なのか?という疑問が生じてきます。

足20本?50本?それともラインを大幅に超える値動きがあったら?

色々な考え方がありますが、少なくとも移動平均線、ボリンジャーバンド、雲などよりは観察者の裁量判断が大きくなり、客観性に乏しいと言えるでしょう。そういった理由から、私は移動平均線やボリンジャーバンドを優先してチャート分析に利用しています。
もちろんドル円の75円60辺りの歴史的な安値のポイントは今後も意識されるとは思いますが・・・・。

相場の分析方法だけでなく、手法にも時間の概念を組み込むことで色々な発見があると思います。
エントリーから損切り・利食いまでの時間、曜日や時間帯よる成績の違い等々。
価格レートではなく、時間を元に手法を検証してみるのも面白いかもしれません。


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[ 2013/09/15 14:42 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(1)

相場解釈考 第6章 相場はレンジ?

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相場には方向性がハッキリしないレンジの状態と、一方向にレートが進んでいくトレンドの状態があります。

5月26日解釈考

トレーダーによってどこまでがレンジでどこまでがトレンドかの解釈は様々です。また、トレーダーの性格やトレード手法によって、レンジ相場が好きなトレーダーもいれば、トレンド相場が好きなトレーダーもいます。

レンジ相場では、大まかに価格の上限と下限があって、その間をレートが行き来するわけですが、そう考えれると相場自体が(特に外国為替市場は)、レンジ相場であるといえるのではないでしょうか?

例えばドル円で考えれば、現在までの推移では、1ドル360円から75円のレンジで動いています。可能性として再び75円を割ることもありますが、下限は0円です。また、上限も360円を再び超える可能性はかなり低いのではないかと思われます。

これを踏まえると、最近の円安トレンドは、「レンジの中での一時的な一方向の動き」と考えられます。

この考え方は結構重要で、日々のトレードでも、「現在のレンジはどれくらいの幅なのか」ということを意識しながらトレードしています。
私の場合、この値幅の見極めには2時間足を利用します。
注目するポイントは前回高値安値、ボリンジャーバンドです。

例えば下のチャートの様に、2時間足では方向感の無い所謂「レンジ相場」ですが、15分足では上昇トレンドを形成しています。トレンドが永遠に続くことはありません。私の場合、もしトレンドの途中でポジションを持っていたら、そのトレンドが終わる、もしくは一度休憩しそうなポイントを2時間足で探してその辺りで利益を確定します。

5月26日解釈考2


もちろん2時間足が常にレンジ相場ではありません。
2時間足がブレイクアウト中、EMA10からの反発中、MA21からの反発中など、色々な条件で15分足が上昇トレンドを形成していきます。こういった場合は、日足のレンジを参考にすると良いでしょう。

上位時間軸と執行時間軸の値動きについて検証を続けると、ある程度のパターンが見えてくるはずです。

それがわかってくると、無駄なエントリーが減って、勝率が上がってくるでしょう。
ただし、相当な時間と努力が必要です。

完成した動いていない「先がわかっている」チャートを見てもあまり効果はありません。
MT4のStrategy Tester 等を利用して、リアルタイムの様に上位時間軸と執行時間軸の2つのチャートを同時に動かしながら見ていくことが大切です。




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[ 2013/05/26 14:58 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(8)

相場解釈考 第5章 てきとうさんのRCIボリンジャーバンド法を考える。

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このブログの中で一番アクセス数の多い記事がてきとうさんの手法の記事なので、今回はその手法についての考えを書いてみます。

ボリンジャーバンドは、設定期間内のボラティリティをを示すインディケーターです。
価格の値動きが標準分布と仮定すると、±1σ内に68.26、±2σ内に95.44%、±3σ内に99.74%収まることになりますが、当然ながらそんなことはありません。設定期間にもよりますが、±3σを超えることはしばしばあります。

標準正規分布

RCIは、スピアマンの順位相関を利用したもので、時間の推移と価格の推移の相関を示すオシレーターです。
つまり、ローソク足が右に進むほど(時間の経過と共に)価格が上昇すれば、価格と時間には正の相関があり、逆に、ローソク足が右に進むほど価格が下落すれば、負の相関があることにあります。RCIは、±1の間を推移し、時間と価格が正の相関になるほど1に近づき、負の相関になるほど-1に近づきます。
一方で、RCIが0の値をとるときは、設定期間内では時間と価格の推移に相関が見られないということになります。

RCI.png

ここで、てきとうさんの手法を考えてみましょう。
てきとうさんの手法を簡単に書くと、価格がボリンジャーバンド(MA21)の2σ以上にある時に、3本のRCI(9、26、52)が0.8以上だったらショート、逆に価格がボリンジャーバンドの-2σ以下にある時に、3本のRCIが-0.8以下だったらロングを狙っていく手法です。

時間の推移と価格の推移がどのような分布をするかは知りませんが、9、26、52の3つの期間全てで時間の推移と価格の推移に相関があることは稀です。
その上、ボリンジャーバンドの±2σにローソク足の実体があるということは、価格の変動域でも上下限付近にあるというわけですので、明らかに行き過ぎの状態であるという判断になるのでしょう。

値動きそのものや、時間と価格の推移が正規分布であれば、現在はありえない程行き過ぎの状態であるので、いったん平均へ収束するのではないかという考え方ですね。

Bell-Curve-v-Power-Law-Why-Fat-Tails-Matter.jpg

しかし、上の図のように相場は正規分布(Bell-Curve)ではなく結構なファットテールを持ったベキ分布(Power Law)ですので、逆にこう考えることも出来ます。

ありえない程行き過ぎているのであれば、もっとトレンド方向に進む。

私はどちらかといえば、後者の考え方を支持しています。

では、てきとうさんとは逆の手法を考えてみましょう。
これは、ドンチャンブレイクアウトになるのではないでしょうか
任意の期間の高値・安値を超えたらブレイクしたとみなして、その方向に仕掛ける手法ですね。
この手法は揉み合い期間にダマシが頻発しますが、一度でも「ありえないほどのトレンド」が発生したら全てを回収してお釣りが来る程の利益が出せます。

トレンドの終わりを狙って仕掛ける方法、トレンドの始まりを狙って仕掛ける方法、またはトレンドの中間を狙っていく方法など、人の数だけ考え方やトレード手法があるのが面白いですね。

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[ 2013/04/28 18:57 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(2)

相場解釈考 外伝 検証方法を検証する

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先週、じゃんぼミクさんから検証方法について書いてほしいというコメントがありましたので、私の検証について書いてみたいと思います。


まず、検証というものについて。

検証にはいくつかの段階があります。

①あるトレードアイディアがあり、そのアイディアを過去チャートを見てルール化する。

②そのルールが実際に優位性があるかどうかを判断する。

③優位性があると判断した場合は、検証を繰り返して自信をつける。


①については、商材や手法本を購入した場合やブログ等でルールを手に入れた場合ではショートカット出来ます。
多くの初心者が犯す過ちが、②と③を省いてリアルトレードしてしまうことです。家や車や大型家電を買う時は色々と検討するのに、トレードについては躊躇なくやってしまうのです。きっと「損失を出す」ことを微塵も想定していないからでしょう。

しっかりとルールを持っているのにも関わらず、「ルールが守れない」とか「エントリーに躊躇してしまう」という人は、③が足らない場合が多いかと思います。以前紹介した超カンタン アメリカ最強のFX理論で、著者のロブ・ブッカーがバックテストを1000回やれ!と言っています。これには私も大きく賛同しています。

このバックテストの効果は計り知れないものがあります。個人的な経験で言えば、一番恩恵があったのが「確率的思考法の理解が早まった」ということです。

1回1回の勝ち負けよりも、トータルで見たときの結果を重視するようになります。
次のトレードなんて、これから何百、何千とやるトレードの1回に過ぎないと考えられるようになりました。
今回のトレード結果についてはわかりませんが、これを繰り返せば利益が出ることを
知った」状態になります。こう考えることを理解し、実践できるようになると、エントリーの躊躇も無くなります。検証はメンタル改善にも効くわけですね。

と言う訳で、私の具体的な検証方法について書いていきます。
私はMT4のStrategy Testerを利用して動く過去チャートを見ながら検証しています。そして、各トレードの詳細についてはエクセルに記入していきます。

個々のトレードについては

・エントリー時間
・ショートかロングか
・リスク(損切幅・損切ポイントが明確になっている場合)
・結果
・最大逆行幅(本数)
・最大巡行幅(本数)
・トレード時間
・R倍数
・その時のチャートの詳細

等を記入していきます。

そして、十分に検証したら、トータルの結果を出していきます。

・トータル(pips、R)
・プロフィットファクター
・期待R倍数、期待pips
・勝率
・任意のリスクにおける破産率
・トレード結果が独立試行か従属試行か
・最大連敗数、最大ドローダウン
・etc

これらを算出して実際の運用に使えるかどうかを判断します。

また、先週も書きましたが、特定の通貨ペアや特定の時間軸を判別できないことを前提に考えれば、いろいろな通過ペアや時間軸で試すことも大切です。特定の通貨ペアの特定の時間軸のみで通用する手法よりも、多くの通貨ペアや時間軸で通用する手法の方が長く使える可能性が高いのは言うまでもありません。

私の場合、ルール上はトレードすべきポイントであっても、感覚的に嫌いなポイントがあれば、過去チャートをさかのぼって、似たようなポイントを徹底的に探してその特徴をまとめていきます。何度か書いていますが、主観的な感覚を客観的な理論に持っていくわけです。こうすることで、負けが続いたりして感情が揺さぶられている時でも、冷静な判断をしやすくなります。


検証した分だけ自分の力になります。どれだけ身に付いたかは自分にしかわかりません。
地味で時間のかかる作業ですし、良い検証結果が得られることは決して多くはありません。
それでもめげずに努力し続ければ、道が開ける・・・・かもしれません。
少なくとも情報商材を漁るよりもは勝ちに近づけるでしょう。



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[ 2013/04/14 15:42 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(10)
プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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