FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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為替サヤ取り入門

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組の通貨ペアによる「スプレッド」投資なら為替間のサヤもスワップ金利も一挙両得が可能
サヤ取り(スプレッド)とは単なる価格の上げ下げではなく関連する価格の「値幅」から収益を上げる究極の低リスクミドルリターン投資法である
個人でもできるFXの裁定取引


為替のサヤ取りがちょっと気になったので読んでみました。

出版されたのがちょっと古めの2006年で、まだまだ円安トレンド中の、FX=簡単と思われていた時代に書かれた本です。

この本は、筆者の考えたとされるFX Carry Hedge Tradeというトレード方法を解説した本です。このFX Carry Hedge Tradeとは、為替レートの変動リスクをヘッジしてスワップ金利を享受しつつ、為替差益も高確率で得ていく手法とのことです。

その骨子として書かれているのが

①高い相関関係のある2つの通貨ペアを探す

②そこからスワップ金利を得られるような組み合わせを探す。

③そのポジションの為替変動リスクは、相関性ゆえに抑制されている。

④両者のスプレッドを分析して仕掛けどころと手仕舞いどころのタイミングをみつけ為替差益を積極的にねらう。


というものです。

例えとして、GBP/JPNをロングしてのCHF/JPNのショートが挙げられています。そしてこのGBP/JPNとCHF/JPNのレート差をスプレッドと呼び、このスプレッドをテクニカル分析によってタイミングを図ってトーレドすると解説してあります・・・。これは単にGBP/CHFのトレードになるんじゃないんですかね?

そして本書では、日足の終値を用いて、通貨ペアの相関を出すことになっています。
これも良いんでしょうか?
FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用の中でも指摘されていますが、通貨ペア間の相関を出すときは、価格レートそのものを使うのではなく、変化率を使うのが常識です。ボラティリティが小さい時はまだ良いですが、本書でいうこところのスプレッドが一気に拡大したり、相関が無くなってしまうと、あっという間に絶命してしまいます。

本書の筆者のレベルの低さがうかがえます。
これが裁定取引??最低取引の間違いだろ?

私がイメージしたFXの裁定取引 (アービトラージ) というものは、同じ通貨ペアにおける現物市場の為替レートと先物市場の為替レートの差也 (サヤ) を利用したり、FX業者間の微妙なレートの違いを狙っていくものでしたので、本書の内容は全く期待はずれでした。

そしてこの FX Carry Hedge Trade の実質的な解説は、40ページほどで、残りは「FXとは何か?」とか、現在ではネットで手に入るレベル以下のテクニカル分析の解説がほとんどとなっています。

リーマンショック以前がどれだけ浮かれていたのかがよくわかります。

ちなみに、この筆者が代表を務める株式会社スプレッドから、FX Carry Hedge Trade について解説したDVDが販売されていたそうです。価格は何と3万円!!
この株式会社スプレッドのサイトは現在では見ることはできません。
リーマンショックでブッ飛んだんでしょうか?それとも名前を変えて胡散臭いものを売りつけているのでしょうか?

この手の本を読むのであれば、
FXで究極の海外投資 為替変動に左右されない金利貯蓄型運用の方が絶対に優れています。非常に使いやすいエクセルシートもダウンロードできますし。

この本を読むと、最近出版されたFX関連のミーハー向けの本でさえ、レベルが上がったなぁと思わずにいられません。この内容で3000円とは・・・・。買う価値の無いどころか有害ですのでご注意ください。




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[ 2013/08/31 09:03 ] 投資本レビュー★ | TB(0) | CM(0)

相場の黄金ルール

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伝説のテクニカルアナリストが解明したチャートパターンの秘密。天底を解明する芸術的な技法。


本書は、1960年から70年代にかけて活躍したとされる、ジョージ・リンジーのマーケット分析方法についてまとめた本です。

このジョージ・リンジーはトレーダーではなく、市場のパターンを研究するアナリストだったそうです。
彼は、マーケットに関する本は出しておらず、彼が断片的に出していたニュースレターを参考にして(ジョン・ボリンジャーが持っていたらしい)、筆者であるエド・カールソンが本書にまとめました。

エリオット波動の権威であるロバート・プレクターが本書へ賛辞を送っているので眉唾物であることは事前に予測はついていました。しかし、ここまで酷いとは・・・。

本書を読んだ後の個人的な感想としては、人は死んで伝説になるというものでした。
後述しますが、このリンジーは全てを語っているわけではありません。かなり曖昧なところも多くあります。しかし、その中途半端さが逆にフォロワーから神格化されていくのでしょう。


まず、本書に書かれている内容は、はテクニカル分析の迷信でいうところの「伝統的テクニカル分析」にあたります。「興味をそそる物語や注意深く選ばれた逸話によって正しいと信じ込まされたもの」の典型だと思います。

本書では「3つのピークとドーム型の家」と「リンジーのタイミングモデル」というチャートパターンの解説がメインとなっています。このパターンについて、波の数え方、ピークの算出方法が解説してあります。

3つのピークとドーム型の家というものはこの様なチャートパターンです。

ドーム型の家


しかし、解説の中身が非常に曖昧で、「リンジーは・・・については解説していない」といった文章を何度も見かけます。重要な論点は全てこうやって避けてきているようにも見えます。

確かにこの様なチャートパターンを見かけることもありますが、何とでも解釈できるようにしか思えません。
それに、これが分かっても実際のトレードで応用して利益を出すのは結構難しいと思います。

しかも、解説に使用されているチャートは実際にこのリンジーが見ていた1970年代までのチャート・・・。
本書の筆者であるエド・カールソンもマーケットアナリストなら、最近のチャートを使用して少しは自分の考えを書いてくれよと思います。

あくまでリンジーの考えに忠実にがモットーなのでしょうか?

私にとってはさっぱり良さのわからないクソ本ではありますが、人によって好き嫌いが分かれる本だと思います。






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[ 2013/05/04 11:37 ] 投資本レビュー★ | TB(0) | CM(0)

FXマーケットプロファイル

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マーケットプロファイルとは、1981年にピーター・スタイドルマイヤー(J.Peter dlemayer)氏によって考案されたマーケット分析手法の一つ。もともとミニマムトレンドという指標がベースになっている。この技法は、もともと先物取引所で、スキャルピングやデイトレードなど、短期売買をするフロアトレーダーのために開発された。


マーケットプロファイルについて解説された本です。以前、この記事で紹介した1日1回のレンジトレード もマーケットプロファイルについて書かれた本ですが、名前が同じなだけで、全然違ったチャートです。

パッと見た感じだとポイント&フィギュアに似てるような感じですが、使用方法は違うようです。

と言う訳でレビューです。

まずこの本を読んだ感想として、「全てが中途半端。言いたいことがわからない」です。

30分足を使ってエクセルにてマーケットプロファイルを描いていくわけですが、MT4からのデータ取得方法、描き方、見方については丁寧に解説してあります。

しかし、マーケットプロファイルとは何か?については説明はしてあるものの、トレードにどうやって使用していくかなどの具体的な使用方法については全く書かれていません。

第3章では分析の実践と題して解説してありますが、実践ではなく、単なる後付けです。一日の値動きをマーケットプロファイルに描いて、「ここが売りポイントだった」と後付けにしか見えない、テキトーな解説が載ってあるだけです。

第4章では応用分析としてドルインデックスのマーケットプロファイルを載せてありますが、これも後付けにしか聞こえませんし。読者が知りたいのは、マーケットプロファイルをどうやってトレードに活かすか?ということですが、そんなことはお構いなしです。

また、仮定として価格は正規分布すると書かれています。
毎日チャート見てたら正規分布するような生易しい相場じゃないことくらいわかるはずでしょうに。筆者も正規分布と仮定して失敗した数多くのファンドを知らないわけじゃないでしょう?


この筆者は実際にトレードしていないことは、この本を読めばすぐにわかります。
マーケットプロファイルの有用性については私はわかりません。ただ、この本は筆者が自己満足の為だけに書いた駄本であると言い切れます。レビューを書くにしても胸糞が悪くなる珍しい本です。





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[ 2013/02/23 11:51 ] 投資本レビュー★ | TB(0) | CM(0)

トレーディングエッジ入門



マーケットの振る舞いを理解し、自分だけの優位性(エッジ)がわかる!統計的エッジ・戦略的エッジ・自分の性格や個性に合ったエッジを見つけて、「苦労しないで賢明にトレードする」秘密を学ぼう!優位性(エッジ)を味方につけよう!

この本は、読む人によって評価が極端に分かれる本だと思います。アマゾンのレビューでもそうなっています。
自分個人の意見としては、有害レベルの本です。この本を愛してやまない人は、このレビューを読まない方がいいと思います。

では、行きますよ。

この本では、相場の中から統計的優位性(エッジ)を見つけ出し、それに基づいてトレードすると儲かりますよ、と言う事から始まります。そして、ペイバックサイクル、ペイアウトサイクルについて解説があります。
簡単に言うと、相場と同じようにトレードでも損益のサイクルがあり、儲かるサイクルをペイアウトサイクル、損失の出るサイクルをペイバックサイクルと呼びます。そして、ペイバックサイクルに入ったらトレードを休んで、ペイアウトサイクルになるまで待ちましょう、というものです。

馬鹿にしてるの?

そんな事が分かったら誰だって高勝率でしょう。自分が思うに、多くのトレード手法が確立的には独立(一回一回のトレードの勝率が、前回のトレードの影響を受けない)していると思います。(詳しくはラルフ・ビンスの本を読んでください)いつ勝てるか分からないが、優位性があるのでトレードするわけです。この著者はエッジの説明しといて、矛盾する事を書いてるわけです。

それに、いつがペイバックサイクルやペイアウトサイクルなんて後になって分かる事です。損小利大で勝率の低いシステムでは、ちょっと調子が悪い後にそれまでの損失をカバーして有り余る爆益が出る事も良くあります。このPPサイクル通りにやると、そういった爆益も取れなくなります。大体こんなサイクルが分かればドローダウンという言葉すらないでしょう。そりゃ、負けは避けたいですよ、誰でも。それが出来るわけないからトレードは難しいわけでしょ。

つまり、統計的に優位なトレードをしろと言っておきながら、PPサイクル論でエッジを恣意的に弄れと言ってる訳です。

胡散臭い情報商材でもここまで人を馬鹿にした本は無いでしょう。単なる理想を書いただけのクソ本。
PPサイクル以降の話も大した事ない。単なる理想論を押し付けるだけのクソ本
買うだけ無駄。

唯一いい内容は、トレードで疲れたちょっと運動ましょうっていうことだけ。

何故この本が比較的良いのか分かりません。誰か教えて。




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[ 2012/06/16 10:10 ] 投資本レビュー★ | TB(0) | CM(4)
プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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