FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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4月30日のトレード

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早いもので4月も今日で終わりです。
今月も色々とありましたね。個人的には日銀砲が一番印象に残っています。

そして今日の相場ですが、ユーロ円、ユーロドル共に下降しています。
ユーロ円は比較的綺麗な下げ方をしていましたが、ユーロドルは2時間足が上昇トレンド気味なので、グチャグチャした下げ方ですね。

今日はユーロドル、ユーロ円ともに美味しそうなポイントがあったので、それぞれ1回づつトレードしました。

1回目ユーロドル
4月30日 ユロドル

ユーロドル:ショート
エントリー:15:15
理由:1時間足が玉ねぎ型でロンドン開始前まで上昇。その後下降してきたのでブーメランの逆バリ。
利確:前回安値のポイント。
pips:14.8pips

ちょっと早い利確だったようです。仕方がないですね。

2回目;ユーロ円
4月30日

ユーロ円;ショート
エントリー:18:45
理由:15分足で保合いから下方ブレイクして一度EMA10まで戻ってからの反転。終値ベースの安値更新。
利確:2時間足の-2σ付近かつ15分足で-2σを大きく割ったポイント。
pips:26.8pips

保合いからのブレイクはちょっと行き過ぎた感があったので見送りました。
EMA10にタッチして陰線が確定した時点でショートしようかと迷いましたが、前の陽線が結構大きかったので、こちらも見送りました。

今月最後のトレードも何とか利益が出せました。

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またまたGMOクリック証券で障害があったようですね。

GMOクリック証券がザラ場中にシステム遅延して闇鍋のまま終了して投資家発狂君

ちょっと調べてみると、しょっちゅう障害が発生しているようです。
ちょうど1年前の4月30日にもあったようで・・・。なにかのイベントになっているのでしょうか?

システムやサーバーを強化して既存のトレーダーの信頼を得るよりも、広告にお金をかけて新規の顧客(その上初心者)を獲得してやろうという魂胆が見え見えですね。

この間実施したアンケートでも、GMOクリック証券の利用者数が一番でしたが、利用者の方は大丈夫だったでしょうか?

元々評判の悪い業者で、金融庁の業務改善命令も受けていますが、全然改善していないみたいですね。
気をつけましょう。



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[ 2013/04/30 21:39 ] 今日のトレード | TB(0) | CM(2)

4月29日のトレード

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さて今週も始まりました。
今週はゴールデンウィーク中で、その上FOMC発表、雇用統計もありますので、相場が閑散としたり急に動き出したりする可能性がありますので要注意ですね。

こんな時は相場の値動きに注意するよりも、休暇を楽しむ方が正解なのかもしれません。
例年通りなら、GW明けあたりから相場が大きく動き出してボラが拡大するのですが、今年はどうでしょうか?

今日は私もあまりトレードをする気がなかったのですが、チャートを見ていてユーロドルでいいポイントがあったのでやってしまいました。

4月29日


1回目:ロング
エントリー:16:15
理由:1度2時間足の+2σに当たって下げると思ったが、下げずにそのまま上昇。
利確:2時間足で前回安値のポイント
pips:17.5pips

2回目:ロング
エントリー:18:00
理由:EMA10からの反発。2時間足でも勢いよく上昇している。
損切:エントリー足の安値を割った。
pips:-7.2pips

ユーロドルはもう十分停滞したので、そろそろ動くかな?と思ってエントリーしましたが、上値が重いようでした。この記事を書いている時点では、再び上昇して高値を更新していますが、どこまで伸びるかわかりませんね。本格的にブレイクするのは今週の雇用統計発表までおあずけでしょうか?

今週はちょっと気をつけてトレードしていこうと思います。
FOMCと雇用統計の発表があるので、トレードする日自体も少ないんですけどね。




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[ 2013/04/29 21:38 ] 今日のトレード | TB(0) | CM(0)

相場解釈考 第5章 てきとうさんのRCIボリンジャーバンド法を考える。

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このブログの中で一番アクセス数の多い記事がてきとうさんの手法の記事なので、今回はその手法についての考えを書いてみます。

ボリンジャーバンドは、設定期間内のボラティリティをを示すインディケーターです。
価格の値動きが標準分布と仮定すると、±1σ内に68.26、±2σ内に95.44%、±3σ内に99.74%収まることになりますが、当然ながらそんなことはありません。設定期間にもよりますが、±3σを超えることはしばしばあります。

標準正規分布

RCIは、スピアマンの順位相関を利用したもので、時間の推移と価格の推移の相関を示すオシレーターです。
つまり、ローソク足が右に進むほど(時間の経過と共に)価格が上昇すれば、価格と時間には正の相関があり、逆に、ローソク足が右に進むほど価格が下落すれば、負の相関があることにあります。RCIは、±1の間を推移し、時間と価格が正の相関になるほど1に近づき、負の相関になるほど-1に近づきます。
一方で、RCIが0の値をとるときは、設定期間内では時間と価格の推移に相関が見られないということになります。

RCI.png

ここで、てきとうさんの手法を考えてみましょう。
てきとうさんの手法を簡単に書くと、価格がボリンジャーバンド(MA21)の2σ以上にある時に、3本のRCI(9、26、52)が0.8以上だったらショート、逆に価格がボリンジャーバンドの-2σ以下にある時に、3本のRCIが-0.8以下だったらロングを狙っていく手法です。

時間の推移と価格の推移がどのような分布をするかは知りませんが、9、26、52の3つの期間全てで時間の推移と価格の推移に相関があることは稀です。
その上、ボリンジャーバンドの±2σにローソク足の実体があるということは、価格の変動域でも上下限付近にあるというわけですので、明らかに行き過ぎの状態であるという判断になるのでしょう。

値動きそのものや、時間と価格の推移が正規分布であれば、現在はありえない程行き過ぎの状態であるので、いったん平均へ収束するのではないかという考え方ですね。

Bell-Curve-v-Power-Law-Why-Fat-Tails-Matter.jpg

しかし、上の図のように相場は正規分布(Bell-Curve)ではなく結構なファットテールを持ったベキ分布(Power Law)ですので、逆にこう考えることも出来ます。

ありえない程行き過ぎているのであれば、もっとトレンド方向に進む。

私はどちらかといえば、後者の考え方を支持しています。

では、てきとうさんとは逆の手法を考えてみましょう。
これは、ドンチャンブレイクアウトになるのではないでしょうか
任意の期間の高値・安値を超えたらブレイクしたとみなして、その方向に仕掛ける手法ですね。
この手法は揉み合い期間にダマシが頻発しますが、一度でも「ありえないほどのトレンド」が発生したら全てを回収してお釣りが来る程の利益が出せます。

トレンドの終わりを狙って仕掛ける方法、トレンドの始まりを狙って仕掛ける方法、またはトレンドの中間を狙っていく方法など、人の数だけ考え方やトレード手法があるのが面白いですね。

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[ 2013/04/28 18:57 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(2)

テクニカル分析の迷信

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ひとつのリサーチ手法として、テクニカル分析には重大な欠陥がある。それは、規 律のない手法であることに原因がある。テクニカル分析をトレーディングに使える有 用な知識体系として確立させるためには、厳密な観察科学に進化させる必要がある。 この20年にわたって、学術雑誌などに科学的厳密さと客観的率直さを兼ね備えたテ クニカル分析手法に関する数々の論文が発表されてきた。本書はこれらの論文の流れ をくむものである。本書は2部からなる。第1部では、科学的なテクニカル分析を学 ぶうえでの基礎となる方法論、心理学、哲学、統計学について解説し、第2部では、 このアプローチを実際に使って、S&P500に対する6402個の買い・売りバイナリールー ルを25年にわたるヒストリカルデータで検証する。


約3年ほど前に本書と出会って、今思えば大きな影響を受けました。
本屋でこの本のタイトルを見て「なんだこりゃ?」と思ったのを今でも覚えています。
こちらの記事で私も元々はシステムトレーダーだったと書いていますが、システムトレーダーになる原因となった本がこれです。

もっと早くレビューすべきだったのですが、これ程の本をレビューするとなると、結構な気合が必要となるのでちょっと躊躇っていました。この間、エリオット波動入門のレビューを書く際に参考にして、そのまま読み進めたら、「これはレビューしなくては!」と思った次第であります。
私がこのブログの中で、「客観的に」という言葉を多用していますが、それはこの本の影響です。

原著の題名は「Evidence-Based Technical Analysis」。邦訳すれば「証例に基づいたテクニカル分析」。またパンローロング社の得意な変な題名か・・・と思わせますが、本書に限っては的を得たタイトルです。
ただし、単にテクニカル分析を否定した本ではなく、テクニカル分析に関する誤謬とその発展的な可能性について解説した本です。
まず、監修者まえがきで、長尾慎太郎さんが、

はじめに強調しておきたいが、私の知るかぎり、本書はここ数年に日本で出版されたテクニカル分析に関連する書籍のなかで、間違いなく最高峰のものである。(中略)だが、本書はすべての投資家にとって必読の書であり、末永く名を残すことになるであろう。少なくともテクニカル分析を標榜する相場書はあまたあるが、分かりやすく真実が書いてる文献は本書を置いてほかにはない。

と書いています。これに関しては私も全くの同感です。

ではレビューしたいと思います。

まず筆者は本書の冒頭で、テクニカル分析を2つに分けています。

1、伝統的テクニカル分析
客観的な統計的証拠によって裏付けられたものではなく、興味をそそる物語や注意深く選ばれた逸話によって正しいと信じ込まされたもの
(例)エリオット波動、ギャン理論、ヘッド&ショルダーズなどのチャートパターン等

2、客観的(科学的)テクニカル分析
十分に定義され、コンピューターアルゴリズムで変換可能で検証可能な手法
(例)システム

本書は、伝統的テクニカル分析の間違いや、人間の起こしやすいエラー、ヒューリスティックについて指摘し、それらを克服するために科学に基づいたテクニカル分析の方法を提示しています。

その科学に基づいたテクニカル分析とは、様々な客観的な手法を検証してデータマイニング(パーフォマンスを競わせ、勝てるルールを選び出すこと)し、最も良いパフォーマンスを出した手法が偶然良かっただけなのか、それとも実際に統計的に有意な手法か分析することを指します。

検証する対象が相場である以上、どうしてもランダムの影響を受けてしまいます。
検証では一番良いパフォーマンスを出したが、フォワードではからっきし・・・というのは、急に相場が変化したというよりも、検証期間中でたまたま結果が良かったという方が合理的な考えです。データマイニングバイアス(検証で得られた期待値と実際のトレードで期待値の差が出ること)が発生することを防ぐ為に、前もって調査しておく方法として、モンテカルロパーミュテーション法とブートストラップ法が紹介されてあります。

そして、第2部ではケーススタディとして、ある手法が実際に統計的に有意な手法なのかを検証しています。

というのが本書のメインの筋道で、ここまでレビューを読んだら、統計的学に関する本かなと思われるかもしれません。もちろん、統計について詳しく解説してありますし、これだけでも読む価値のある素晴らしい書籍なのですが、それ以上に神がかっているのが、テクニカル分析の科学的アプローチのための方法論、心理学、哲学についての解説です。

これらの解説は、「なぜ伝統的なテクニカル分析はダメで、これからのテクニカル分析には統計的で科学的なアプローチが必要なのか?」という疑問に対する回答で、本書のメインの部分へ繋がる橋渡し的な役割を担っているわけですが、ここの部分だけでも十分すぎるほどの価値があります。

700ページ近くもあるボリュームのある本で、その上、論調形式で理屈も多いので読み終わるまでに結構な時間がかかります。また、値段も高い上に、話の内容も比較的高度なので初心者の方にはおすすめしません。
しかし、相場に関する心理学、哲学、統計学、科学哲学、そして正しい検証方法を学びたい方にはバイブル中のバイブルになることでしょう。

理系の方はぜひ読んでみてください。


本書のより詳しい情報は下をクリック

テクニカル分析の迷信






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4月26日のトレード

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今週はイマイチな値動きですね。
今日の日銀政策金利・声明発表でドル円・ユーロ円が大きく下げたことは下げたのですが、ロンドン時間に入ってからは静かなものです。ユーロドルもゆっくりとした下げ方で狙おうにも狙えずでした。

今日はトレードなしなので、ユーロドルとユーロ円のチャートを出して見ます。
まずはユーロドル

4月26日1

ユーロドルの今週の値幅は約160pipsと非常に悲しいボラとなっています。
4月18日の大陰線から本当に静かな値動きです。
今日の15分足も-2σを割ることのない、地味な下げ方で推移しています。

次はユーロ円

4月26日2

ユーロ円も非常に残念なチャートです。
2時間足では24日あたりからトゲトゲしいチャートになっています。
今日のBOJ発表後に下降ブレイクして2時間足のトゲトゲしさがなくなったかと思えば、今度は15分足がトゲトゲ・・・。今日はトレードするなというお告げなのでしょう。


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昨日はruruさんから「規律を守るにはどうしたらいいか?」という質問があったので、私の考えを書いてみたいと思います。

まず問題なのが、守るべき「規律」がしっかりと定義してあるか?ということですね。
規律規律と言っても、その規律が曖昧ならば、守りようもありません。
特に損失を抑えるためのルールを決めることは重要だと思います。
例えば、1日のトレード回数を決めたり、連敗したらその日は終了といった感じのルールですね。

また、しっかリとした規律を持っていたとしても、規律を守れる・守れないの二元論ではありません。
自分で決めた規律・ルールを全く守れない(守らない)人もそうそういないでしょうし、どんな時でも規律を守れる人も決して多くはないでしょう。守れる時もあれば、そうでない時もある。そんな人が大多数だと思います。

しかし、ある心理条件に達すると、どうしても規律を破ってしまうという方は結構多いのではないでしょうか?

その心理条件に繋がる行動は、損切

脳とトレード にも書いてありますが、人間は分が悪い状態の時は、リスクを選好する生物です。
窮鼠猫を噛むという言葉があるくらいですから、生物全般にも言えることかもしれません。
特に男性はこの傾向が強いようで、人間の進化には必要な要素だったようです。

ただし、この性質は進化に必要であっても、トレードでは破滅の要素です。

損失を出した後も冷静さを保って規律を守るということは、人間の本来の性質に抗うわけですから、簡単に習得できるわけではありません。特効薬もないでしょう。

これを克服するには、少しづつパラダイムシフトしていくしか無いと思います。
個人的に良かったのが、自身の成長曲線をつけることでした。

毎日のトレードで守るべきルールの内、どれだけルールを守れたかの数を計測して、それを週単位でまとめます。そして、何%の確率で規律が守れたのかを自分で把握するわけです。

自分の行動をデジタルに管理するのは非常に有効な手段です。
今現在の自分を、過去の自分と比較してどれだけ成長したのかが客観的わかりますし、今後の目標、対策も浮かんでくると思います。

まずは現状を知ることが大切ですね。
何回負けたらルールを守れなくなるのか等を売買記録を参考にして見てみるといいでしょう。





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[ 2013/04/26 21:21 ] 今日のトレード | TB(0) | CM(6)
プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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