FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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ダイスで遊ぼう!

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・優位性を明確にする一定の可変要素には、勝ち負けがランダムに発生する。

・優位性があるとは、あることが起きる可能性がもう一つの可能性よりも比較的高いことを示しているにすぎない。


これは、相場心理に関する名著であり、私のバイブルでもあるゾーンで解説してある、トレーダーが持つべき一貫した信条の中の2つです。これは「確率的優位性」の特徴について書かれたもので、言われて見れば当たり前ではありますが、実際に思考としてマスターするのは中々難しいものです。

今回は、このことを完全に理解するために、サイコロを振ってシミュレーションしてみました。

使ったのは1~10まで書かれた10面体のサイコロで、これを転がす度に出た目を記録していきます。これを500回繰り返しました。そして、500回サイコロを振って出た目の数と出現率を出したものが下の表です。

ダイスで遊ぼう1

出た目の確率は、どの数字もほぼ10%となっています。
安いサイコロの割には中々の精度です。

では、500回サイコロを転がした時に、
1~5までの数字が出たら勝ちで1万円貰えて
6~10までの数字が出たら負けで1万円支払う

というゲームをしていた場合の結果はどうなるでしょうか?

下の表が、今回サイコロを500回転がした時の出た目全てを記したもので、黄色いセルが1~5までの目(このゲームの勝ち)が出たところです。左の列から縦に見ていってください。

ダイスで遊ぼう2

このゲームでは49%の勝率となって、イメージとしては勝って負けての繰り返しになりがちですが、表を見てみると、面白いことに勝ちの連続、負けの連続がかなり見られます。

このゲームを500回続けた場合の資金の増減を表したものが下のグラフです。

ダイスで遊ぼう3

損益がプラス側に行ったのが最初だけですね・・・・。
最終的にはマイナス10万円まで持ち返しましたが、中盤では負けが連続したために、かなり損失が膨らみました。場合にもよると思いますが、損益ゼロ辺りをウロウロするグラフとは全く違いますね。

今回のシミュレーションでは、ほぼエッジの無い状態でも、勝ちトレンド、負けトレンドが発生しました。

次に、同じ結果を用いてエッジを追加します。
1~6が出た時が勝ちで1万円もらえて、
7~10が出たときは負けで1万円支払う

というルールにします。この時の勝率は59.2%です。このルールで500回繰り返した資金の増減結果が下のグラフです。ピンクの線は、上のグラフと同じです。

ダイスで遊ぼう4

損益率が同じ1.0でも、勝率が10%上がると全く違った結果になりますね。
基本的には右上がりの直線ではあるものの、やはり負けが連続して上昇が押さえられている箇所が目に付きます。勝って負けてと綺麗に資金が増大していくわけではありませんね。

ある程度試行回数を重ねないと、統計通りの期待値や確率にならない。
その途中では、かなりランダムな勝ち負けの分布がある。

確かに冒頭に書いた二つの信条通りの結果ですね。
サイコロを転がすだけですが、色々と勉強になります。
理屈じゃなくて、実際に体感するとまた少し違いますね。

続きは来週です。

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[ 2013/10/20 11:10 ] FX | TB(0) | CM(4)
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あっとないと

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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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