3月31日のトレード ユーロドル：ロング

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今日で2013年度が終わりですね。
専業トレーダーの私にはあまり関係ないのですが、周りがそういう雰囲気だとやっぱり意識してしまいますね。明日から新生活という方も多いことでしょう。消費税が8％に上がるのは歓迎したくはありませんが。

さて今日の相場ですが、月曜日にしてはよく動いています。
結構久しぶりじゃないんでしょうか？
なんだか今週の値動きが期待できそうな感じですね。

それでは今日のチャートを見てみましょう。

ユーロドル



今日のユーロドルは上窓を開けてスタートし、東京時間ではヨコヨコのレンジで推移していましたが、ロンドン時間に入ってくると徐々に上昇してきました。
17時過ぎに15分足で+2σを超えてきましたが、これは2時間足の+2σとの初タッチとなるので見送りました。その後、消費者物価指数発表前後で大きく下げた後に、再び大きく上昇してきたので勢いに乗ってロングしました。

ユーロドル：ロング
時間：18：30
理由：2時間足の+2σで一度弾かれてからの再上昇。
利確：15分足でトウバの出現。
pips：14.1pips

2時間足では下降トレンド後ということで、深くは狙わずに早めに利確しましたが、ちょっと早すぎたようですね。まぁ、ユーロドルが動いてくれただけでも良しとしましょう。


ユーロ円



ユーロ円も上窓を開けての開始となりましたが、その後はレンジとなったために、ロンドン時間開始前には1時間足で玉ねぎ型となっていました。
1時間足が玉ねぎ型なら狙うは逆張りのブーメラン！ということで、15分足が上昇トレンドに入って下げてくるのを待っていたわけですが、18時の消費者物価指数発表後に急落して、大きく再上昇してしまったために、ブーメランを諦めてユーロドルのロングを仕掛けました。
1時間足では結構綺麗な玉ねぎ型なのに見事にブレイクして行っていますね。


豪ドル米ドル



長らく上昇トレンドの続いている豪ドル米ドルですが、今週は下窓を開けてのスタートとなりました。今日は、東京時間で下げてから、ロンドン時間ではレンジ的に動いています。
こんな値動きではエントリーはできませんね。
最近はロンドン時間でレンジとなることが多くなってきています。
2時間足を見ると、ちょっと上昇トレンドも落ち着いてきたような感じがします。


今日は昼に久しぶりに笑っていいとも！を見ました。
最近はマンネリ化してきて見ることも稀だったのですが、今日はビートたけしに笑わせてもらいました。最終回にふさわしい人選だったと思います。あれだけのブラックジョークを決められるのは凄いですね！
やっぱり終わってしまうのは寂しいものがあります。


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ボラティリティ調査 2014年3月まで

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このブログの過去の記事を見てみると、去年の夏過ぎから「ボラが無い」と嘆いています。

昨年末には、2014年に入れば値動きも戻るんじゃないか？という個人的に淡い期待を抱いていたのですが、現実とは酷いもので、更に値幅が小さくなっているように感じられます。

他のブログを見ても、ボラの低下を憂いている方が多く、トレーダーにとって大変な時期であることがよくわかります。

今回は、再びボラティリティ調査を実施して、実際にどの程度値幅が小さくなっているのかの結果をまとめてみました。

調べたのはユーロドルとユーロ円と豪ドル米ドルの1日あたりの値幅の推移です。
値幅とは日足の高値から安値を引いた値（pips）です。

まずは1999年から2014年（3月28日まで）の各年における1日の平均値幅です。
（豪ドル米ドルだけは2009年から始まります）



グラフの元データの表はこちらです。



ユーロドルと豪ドル米ドルは、リーマンショック以降、着実に値幅が小さくなってきているのがわかります。特にユーロドルの今年の1日あたりの平均値幅は、ユーロ発足以降最低の水準となっています。
ユーロ円は、昨年の円安トレンドでボラが拡大しましたが、今は揉み合いの時期になっており、その結果再び値幅が小さくなってきています。


次は2009年から2014年3月28日までの月単位における1日あたりの平均値幅です。


※こちらの表は大きすぎるので割愛します。

月単位での推移を見ていくと、どの通貨ペアでも昨年の夏以降は値幅が小さくなっており、リーマンショック以降では最低水準の値幅です。


結果的に、1日の値幅が小さくなってきていることはデータ上よくわかりました。そしてそれに加えて、ロンドン時間で以前はよく見られた「ロンドンブレイク」の頻度が小さくなっているのも問題です。
ユーロドルもユーロ円も動くときは動くのですが、その多くがニューヨーク時間ばかりで、ロンドン時間をメインでトレードしている私にとっては、その値動きを捉えられないために値幅が小さいと感じる一因になっているのでしょう。
それに加えて豪ドル米ドルは東京時間によく動く傾向にありますし・・・。

今が最悪の状態で、これから少しづつ良くなって行くのなら嬉しいのですが、そればかりはわかりませんからね・・・。トレーダーはこんな状態でも精神を揺さぶられないようにしていく必要がありますね。

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トレードシステムはどう作ればよいのか

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売買システム分析で業界随一のフューチャーズ・トゥルース誌の人気コーナーが本になった!
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検証の正しい方法と近道を伝授!

本書は、筆者であるジョージ・P・プルートが、13年間に渡って「フーチャーズ・トゥルース」誌に書いてきたトレードシステムに関する論文をまとめた本の上巻にあたります。本書に収められた記事は1999年から2005年までに掲載されたもので、時系列に記事を並べた構成となっています。

簡単に言えば、ラリー・ウィリアムズの短期売買法やタートルズの秘密 - 最後に勝つ長期トレンド・フォロー型売買の後半にある、過去のニュースレーターを掲載したようなものが1冊になった感じです。
ですので、一般的な本と違って全体的な纏まりはありません。良く言えば、どこから読んでも理解できる内容とも言えますね。纏まりのない内容の中で、どの情報をうまく引き出すかはトレーダー次第！という感じの本です。

本書のテーマは、トレードシステムの開発と検証です。
筆者の開発したシステムや、有名なシステムを色々な市場で検証して比較しています。また、それらのシステムの条件を変化させることで、どのように結果が変わってくるのか等も検証し、結果を考察しています。他にも、資金管理曲線を使ってトレードする／しないを決めてみるなど、ユニークな試みが多く行われています。

ただし、本書で検証しているシステムのうち、半数以上がどういったルールのシステムなのかを解説せずに検証しています。これは多分、有料のシステムが多く入っているからだと思われますが、よくわからないシステムを色々とイジってこう変わりました！と言われてもイマイチ腑に落ちない点もあります。

と言っても、本書に書かれているシステムのアイディアや検証ネタは面白いものも多く、色々と勉強になるのも事実です。掲載期間がちょっと古いので、ちょっとどうかな？と思っていたのですが、当時のファンダメンタルズや情勢に関する話は少なく、あくまでもトレードシステムについて書かれてあるので、今読んでも問題は無いと思います。

ある程度の知識と経験があって理解できるような内容ですので、万人にはお勧めできる本ではありませんが、ピンポイントで頭に引っかかるアイディアがこの本の中で発見できれば買う価値はあるのかなと思います。

最後に、本書を読んでいて一番気になった「動的移動平均線の交差システム」を紹介します。これは、一般的な移動平均線クロスオーバーシステムではあるのですが、その時の相場のボラティリティによって移動平均線のパラメーターを変化させる面白いシステムです。本書によると結構良い検証結果が得られたようです。
アイディア次第では、移動平均線クロスオーバー以外のシステムにも応用できそうです。
ルールをパン社のサイトより抜粋させていただきます。


ルール

●ボラティリティを標準偏差で表す
１．昨日の終値から始まる過去20日の終値の標準偏差を計算する。
２．今日の終値から始まる過去20日の終値の標準偏差を計算する。
３．昨日の終値から始まる過去30日の終値の標準偏差を計算する。
４．今日の終値から始まる過去30日の終値の標準偏差を計算する。
５．昨日と今日のボラティリティのデルタ（変動）を計算する（デルタ＝［今日のボラティリティ－昨日のボラティリティ］÷今日のボラティリティ）。長期のボラティリティは標本集団が大きいため、短期のボラティリティに比べるとそれほど頻繁には変化しない。

●２つの移動平均線を計算する
１．短期移動平均線は12日からスタートする。
２．長期移動平均線は41日からスタートする。

●２つの移動平均線の交差でトレードする
１．短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に交差したら、翌日の寄り付きで買う。
２．短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に交差したら、翌日の寄り付きで売る。

●移動平均線の長さを調整する
１．現在の短期移動平均線の長さに（１＋デルタ）を掛ける。
２．現在の長期移動平均線の長さに（１＋デルタ）を掛ける。
３．短期移動平均線が長期移動平均線を下回るようにするためと、２つの移動平均線を利益を生む範囲内に維持するために、次の制約を設ける必要がある。

　　●短期移動平均線の長さ
　　　最小で12日
　　　最大で23日

　　●長期移動平均線の長さ
　　　最小で41日
　　　最大で50日

●移動平均線を新しい長さで計算し直す。



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3月28日のトレード ユーロドル：ロング

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今日はロンドン時間で結構動いていますね。と言っても値幅は小さいですが・・・。
それでも東京時間とは違ったダイナミックな値動きをする相場を見ると嬉しいものがあります。まさかこんなに動かなくなるなんて誰が想像したでしょうか。

それでは今日のチャートです

ユーロドル



ユーロドルはまたもや深夜に大きく動きました。
方向は下でしたが、その後はいつも通りレンジが続き、今日のロンドン時間が始まる頃には1時間足のバンドが丸まって玉ねぎ型を形成していました。今日の狙いはもちろんブーメラン！今月はブーメランばかりです。

ユーロドル：ロング

1回目
時間：18：15
理由：1時間足が玉ねぎ型で前回安値を割って下げた。その後、15分足で大きく上げてきた。
損切り：15分足の大陽線が出てエントリーしたものの、EMA10が砦となって2回連続で陰線の出現。
pips：-2.5pips

2回目
時間：19：30
理由：1回目の損切り後、EMA10からの反発もひと段落して再度上げてきた。
利確：15分足で大きく下げる前の水準まで上げたポイント
pips：15.1pips

今週初のトレードで負けたので「今週は負け越しか？」と思ってしまいましたが、2回目で何とか挽回できました。ブーメランはエントリータイミングが重要ですね。


ユーロ円



ユーロ円は相変わらずトゲトゲしています。これだけ長く続くのは珍しいですね。
その上、今日のロンドン時間が始まる頃には2時間足で玉ねぎ型。こんなチャートでは太刀打ちできない・・・ということで今日は最初からトレード対象にしていませんでした。

こちらもユーロドルと同じ時間に大きく下げましたが、ユーロドル以上に大きく反転上昇していますね。


豪ドル米ドル



豪ドル米ドルは昨日の深夜から今日の午前中にかけて上げ続けていました。
すごい上昇ですね。週足で見ても、下降トレンドは一段落したように見えます。
今日は東京時間ではよく動いたのですが、ロンドン時間では値動きはイマイチ。
その上、2時間足のトレンドとは逆方向に進んでいたのでエントリーはありませんでした。

3月もほとんど終わりですね。
正直言って、去年にブーメランの開発や豪ドル米ドルでのトレードを開始していなかったら、相当厳しい月になっていたと思います。トレーダーは常に進化し続けなくてはいけないということを実感した1ヶ月でした。


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3月27日のトレード 見送り

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昨日は深夜にまたドル円とユーロ円が大きく下げました。
もうロンドン時間はダメなのか？と思った矢先の今日、ユーロドルが狭い値幅の中でも頑張って下げています。最近のロンドン時間にしては上出来な値動きですね。

それでは今日のチャートです

ユーロドル



ユーロドルは昨日の深夜にかなりトゲトゲしく上下しましたが、今日の東京時間に入ると段々と治まってきて、ロンドン時間で下落しました。

今日は、2時間足の状態を見て、「ちょっと難しいかなぁ」と思ってチャートを見ていました。
まず、16時半に15分足で-3σを一気に突き破る陰線が出現しましたが、これは2時間足のそれまでの揉み合いと、トレンドラインを見て危険だと判断して見送りました。
その後は予想に反して下げて、良い感じでEMA10まで戻してきましたが、確定した陰線がちょっと長すぎでした。2時間足をみて、この状態から前回安値を割っていくのかどうか分からなかったので、ここも見送りました。

結果的にはブレイク狙いもEMA10からの反発狙いも取れていましたね。
最近のユーロドルの値動きがイマイチ過ぎたので、慎重になりすぎていました。


ユーロ円



深夜に下げて、今日の午前中も少し下げたユーロ円ですが、昼頃には大きく上昇しました。しかし、2時間足のEMA26がレジスタンスとなってその後は一旦下落。ロンドン時間では再び上昇してきており、今日はスイングな動きとなっています。
今日の狙いとしてはショートだったのですが、東京時間に思っていた以上に上昇してしまったために、ショートを狙えるチャンスはありませんでした。


豪ドル米ドル



今日も午前中から勢いよく上げた豪ドル米ドルですが、昼過ぎからは勢いが無くなり、1時間足でも15分足でも玉ねぎ型となっていました。

これで狙うなら、前回高値を超えた後のブーメランかなぁと思ってチャートを見ていましたが、ロンドン時間に入ってからは凄まじいほどのトゲトゲレンジとなっています。
これで狙うのは無理ということでこれも見送りました。


今週はまだ1度もトレードしていませんね・・・。
段々と相場に対する情熱というか、やる気というものが失せて行っているのを感じています。相場に対して熱い心を持ちすぎるのも決していい方向に進むとは限らないのですが、逆に無関心になるのもダメなんですよね。
一定の距離を保ちながら相場と付き合って行くのが大切だと思ってはいるのですが、こんな相場が続くと段々と心が離れて行く感じです。
また愚痴ってますね（笑）


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