FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
2016 12123456789101112131415161718192021222324252627282930312017 02

R倍数で考える。

トレード手法やシステムを評価する時に、他のシステムと比較する必要があります。
評価に用いる数値は
・勝率
・期待値
・プロフィットファクター
・最大ドローダウン

などありますが、これと同じように手法やシステムの優劣を比較する指標としてR倍数評価があります。
これは、バン・K・タープ博士の本に載っている評価方法で、トレードの利益÷トレードの初期リスクで計算することが出来ます。例を挙げてみましょう

例1.損切を-50pipsに設定したトレードで、100pipsの利益を得た。

この場合は100pips÷50pips=2で2Rとなります。

例2.損切を-50pipsに設定したトレードで25psの損失となった。

この場合は-25pips÷50pips=0.5で-0.5Rとなります。

つまり、勝ちトレードの場合R倍数はプラス、負けトレードの場合R倍数はマイナスになるということです。

では、次の様に複数回トレードしたときのR倍数評価を見てみましょう。

例3.あるシステムで50回トレードをしたところ、以下の結果となった。

トータル損益:600pips
平均損失  :40pips
最大損失 :50pips

この場合は、タープ博士によると、最大損失である50pipsで600pipsを割った値である12Rとなります。(平均損失で割る方もいます。)
そして、この12Rをトレード回数である50で割ると、R期待値が算出されます。このケースでは0.24です。
つまり、この手法では、1回のトレード当たり0.24Rの利益が見込めるということですね。
ちなみに、タープ博士のトレード学校 ポジションサイジング入門 (ウィザードブックシリーズ)には、期待R倍数評価の目安として以下の様に書かれています。

0.16-0.19 質が悪いがトレードは可能

0.20-0.24 平均的

0.25-0.29 良い

0.30-0.49 優秀

0.50-0.69 とびきり優秀

0.7 以上    聖杯


この例の手法は平均的ということですね。しかし、優位性はありますので、トレードチャンスが多くあれば、使う価値はあると思います。

このR倍数評価法の優れている点は、リスクを主眼に置いてある点にあると思います。
話が長くなりましたので続きは次回へ。

ブログランキングに参加しています。クリックはノーリスクですよ。



為替・FX ブログランキングへ
にほんブログ村 為替ブログへ
にほんブログ村
関連記事

■トレード手法解説レポート
第1弾:外為ジャパンさんでの口座開設&取引で無料プレゼント
もしくはDLmarketで購入できます。
(口座開設のプレゼントとDLmarketで販売している商品の中身は、一部異なるところがあります)
詳しくはコチラ

第2弾:DMMFXさんでの口座開設&取引で無料プレゼント
(レポートと一緒に5000円キャッシュバックもついてきます)
もしくはDLmarketで購入できます。
(口座開設のプレゼントとDLmarketで販売している商品の中身は、一部異なるところがあります)
詳しくはコチラ

レポート第1弾と第2弾の両方を入手された方に、レポートエクストラをプレゼント中!


■投資本タイアップ

FXブロードネットさんのブロードコース口座開設&取引で
「システムトレード基本と原則」をプレゼント中です。詳しくはコチラ



[ 2012/04/19 11:17 ] FX講座 | TB(1) | CM(1)
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
[ 2012/12/29 16:58 ] [ 編集 ]
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する
トラックバック
この記事のトラックバックURL

まとめteみた.【R倍数で考える。】
トレード手法やシステムを評価する時に、他のシステムと比較する必要があります。評価に用いる数値は・ロフィットファクター・最大ドローダウンなどありますが、これと同じように手法やシステムの優劣を比較する指標としてR倍数評価があります。これは、バン・K・タープ博...
[2012/04/19 11:36] まとめwoネタ速suru
プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業5年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
検索フォーム
クリックよろしくお願いします


成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
全トレーダー必読!
Facebookで「いいね!」が800件突破。 まずはサイトの感想コメントをチェックして下さい。 ご一読の価値アリ!
TopNTagCloud