FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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裁量トレードのドローダウン

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金曜日の記事にこのような質問コメントを頂きました。

システム売買ではドローダウンする時期があるのですが、どうして裁量にはドローダウンが無いのでしょうか。裁量に比べシステム売買はどうしても判断する条件が少なくなり不十分な検討の状態でエントリーするのでドローダウンが起こるのでしょうか。裁量で勝っている人に「裁量にもドローダウン期」があると書いてあるサイトを見たことがありません。
ご教授ください。



ドローダウンという言葉は、確かにシステムで主に使われます。
エントリーとエグジットをあらかじめ決めたアルゴリズムで取り引きすると、相場の流れによっては負けが連続し、資金が大幅に減る時期をドローダウンと定義します。

ドローダウンはシステムを見る上で重要な数字ですし、運用するトレーダーの精神にも大きな影響を及ぼしますから、少ない方がいいのは言うまでもありません。

そのため、販売されているEAは過去の相場の動きにフィットさせ過ぎたモノや、ナンピンをうまく仕込んでバックテストの見栄えをよくしたモノが多くあります。


さて、世間的には「EAのドローダウンは避けられない」とよく言われていますが、裁量トレードはどうでしょうか?

ドローダウンを簡単に言えば、「手法と相場がうまく噛み合わない時期」ということになりますから、裁量トレードでもドローダウンが起きてもおかしくありません。
何かのルールをもってトレードしている以上、相場の動きに成績が影響されるのはシステムも裁量も同じだからです。

私も専業生活が5年目に入りましたが、最初に躓いただけで、それ以降は何とか安定的に来れています。今までの成績だけを見ると、ドローダウンが無いようにも見えますが、その時々には不調を感じることはよくありました。

それでも何とか目に見えた大きな損失がなかったのはトレードを見送るという選択肢を有効に使えたということだと思います。私は定期的に1週間近く「チャートを見るだけでトレードしない」時期がありますが、この期間は「ドローダウン期」と言ってもいいのかもしれません。もしトレードをしていたらボロ敗けしていることが多いからです。


システムでもトレードを見送る「フィルター」を設定できますが、なかなか複雑にはできません。

自分のチャート設定に見慣れたトレーダーにとっては、ぱっと見ただけで一目瞭然の事であっても、それをプログラム化し、トレーダーと同じように多角的に判断しようとするのはかなり難しいことでしょう。加えてマルチタイムフレームになると更に厳しくなります。

言ってみれば、裁量トレードはシステムよりも更にキメ細かく相場を分析してトレードしていくからドローダウンが少ないのではないかと私は考えます。

もちろんキメ細かく相場を分析できるようになるには、頭の中に沢山のチャートが入っていて、それらを適時呼び出して、多角的に判断できなくてはいけませんから、そう簡単にはいかないでしょう。

また、エグジットについても「目標値は○○だけど、動きがよくないから今のうちに逃げとく」とか「損切りラインまではまだ距離はあるけど、そこに到達するのは時間の問題だから早いうちに逃げる」といった選択ができるのは裁量ならではです。

こういったことが適切にできることがトレードの技術であり、複雑なアルゴリズムでも到達できない領域だと思います。だからこそ、ある程度の技術に達したトレーダーはドローダウンが小さかったりするのではないかと思います。


逆に、負けが続くと我を忘れて最悪なトレードを繰り返し、「この手法は使えない」と決めつけて新たな手法を求め、新手法でも負けが続くと精神崩壊、また新たな手法を求めて…ということを繰り返す人は、システムのドローダウン以上に酷い結果になるのは言うまでもありません。

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[ 2015/11/22 14:25 ] FX | TB(0) | CM(2)
ドローダウンお返事のお礼
 早速、ありがとうございました。まさか、私の質問がこんなに大きく取り上げられるとは思っても見ませんでした。多くの人に読まれると思うと、ドキドキしています。
 そういえば以前にもVMアドバンスのメイルマガに質問が載せられてドキドキしたことを思い出しました。まあ、私はあっとないとさんよりゆっくり坂を登っていますが。

「言ってみれば、裁量トレードはシステムよりも更にキメ細かく相場を分析してトレードしていくからドローダウンが少ないのではないかと私は考えます。」、「また、エグジットについても「目標値は○○だけど、動きが今のうちに逃げとく」とか「損切りラインまではまだ距離はあるけど、そこに到達するのは時間の問題だから早いうちに逃げる」といった選択ができるのは裁量ならではです。」の部分で非常に合点がいきました。
 これで安心して裁量のトレーニングができるという感じです。

 ちょっと前に、ブログ更新のモチベーションが落ちたという記事がありました。今日もポチィとやっときましたがあっとないとさんのHPはランキングだけでなく、数は少ないかもしれませんが真摯に読みに来ている人も多いと思います。今後そうした人たちとのコミュニケーションの場としても使われたら、モチベーションも上がるのではないでしょうか。今後もよろしくお願いします。
[ 2015/11/22 23:03 ] [ 編集 ]
Re: ドローダウンお返事のお礼
くろさん

面白いネタでしたので、記事の方で使わせてもらいました。

裁量トレードは、同じ手法を使っていたとしても、トレーダーによって
結果が大きく異なります。言ってみれば、システムよりも裁量の方が
振れ幅が広いということなんでしょうね。

上手く技術を身につければ、トータルでシステムよりも大きな利益を出せる・・・
かどうかはわかりませんが、少なくとも「安定性」は増すと思います。

安定性が増せば精神的にすごく楽になりますから、絶対的な利益よりも
安定性を優先させた方が良いと思います。

ブログの方はモチベーションのドローダウンを感じながらも
ボチボチ頑張っていくつもりです。よろしくお願いします。
[ 2015/11/23 00:00 ] [ 編集 ]
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プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業5年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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