FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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トレーディングシステムの開発と検証と最適化



過去を検証しないで、あなたはトレードできますか?トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読の書。


本書は2006年に出版された本で、ちょっと古いかな?と思いましたが、原著は1992年の出版のようです。14年間も翻訳されずにいた本なので、どうなんだろう?と思ってしまいました。


結論:本物はいつでも新鮮である


14年間も翻訳されなかった理由として考えられるのが、1992年当時はコンピューターを使用したシステムトレードは一般的ではなく、翻訳したところでマニアックな内容のため売れないだろうと判断されていた、ということではないでしょうか。つまり、この本が時代を先取りしすぎていたということ。こういう解釈は好意的過ぎですかね?

しかし、時代は進み、コンピューターやインターネットは90年代では考えられなかった程に進化しています。この本の真価が発揮される時代です。

この本には、トレードで勝てるシステムが書いてあるわけではありません。システムを如何に堅牢にするか(本書に何度も出てきます)について書いてあります。

ですので、この本が対象としている読者は

・パソコンのプログラミングが出来て、

・自分のトレードシステムを持っているが、

・なかなか上手くいかない、評価の仕方が分からない、または、最適化をしているつもりがオーバーフィッティング、カーブフィッティングとなってしまい、リアルでは利益が出せない。


というような方々です。トレーダーの中でもかなり絞られる人数になると思います。ですが、上に書いたことが該当する人には、人生を変える可能性のある本です。

個人的に勉強になったところは、「第5章 サーチと評価]の項目で、システムの正味利益だけを基準にしてはいけないというポイントでした。一番利益が出る変数が、パフォーマンススパイクである可能性もあって、堅牢なシステムにするには、パフォーマンススパイクを避け、その他の4つのシステムの性質を理解し、それらを総合的に評価しないといけないという内容です。詳しくは書けないので、知りたい方は読んでみてください。

また、カーブフィッティングと最適化の明確な違いや、どういう状況になったらシステムを停止すべきなのかといった問題も具体的に詳しく解説してあります。システムが上手くいかずに悩んでいる方には、目から鱗の内容が必ずあると思います。

今はシストレブームの世の中で、ネットでもちょっとお金を支払えばシステムを買う事が出来ます。しかし、1年も経たないうちに販売終了となる事も多く、本物のシステムというものは非常に少ないというのが現実です。多くの場合、この本に書いてあるようなシステムの評価、最適化をやっておらず、過去のデータにあわせてカーブフィッティングをして、外見上儲かるように設計しただけだからでしょう。


唯一残念な事は、私がプログラミングが出来ないということです。もし、プログラミングが出来て、システム開発をやっていたのなら、確実にバイブルになっていたでしょう。しかし、そんな私も、システムの検証法、最適化の方法については物凄く勉強になりました。と言うわけで、限りなくバイブルにちかい星5つということにしておきます。プログラミング勉強しようかなぁ。。



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トレーディングシステムの開発と検証と最適化


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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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