FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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損切りか保有かを決める最大逆行幅入門

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The best loser is the long-term winner.
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というピットの怪人の名言があります。

トレーディングにおいて、負けが避けられないのであれば、いかにして負ける額を減らすか。
これが重要課題であるのは言うまでもありません。

その課題を解決する策の一つがこの本で紹介されています。

先に断っておきますが、この本は初心者向けではありません。
ターゲットとしている読者層は「エントリーと利食い・損切りの一貫した手法」を持っているトレーダーです。(統計の知識があるとより良い)

手法について解説した本ではなく、自分のトレード成績を統計的に分析して、勝ちトレードと負けトレードを分かつポイントを決めて、出来る限り損切り幅を小さくする方法が解説されています。

では、どうやって勝ちトレードと負けトレードを分かつポイントを決めるのでしょうか。

その鍵がこの本のタイトルにもある「最大逆行幅(Maximum Adverse Excursion)」です。

最大逆行幅(以下MAE)とは簡単に言えば、下のようなポイントです。

最大逆行幅

つまりは、エントリーしてから利確するまでの過程で、エントリーポイントから逆行した幅(FXで言えばpips)ですね。

言ってしまえば当然ですが、勝ちトレードのMAEは小さいですし、負けトレードのMAEは大きくなります。
特に大勝ちするようなトレードは、エントリーした瞬間から利益が出たりしませんか?

そうであるならば、勝ちトレードと負けトレードのMAEの統計を取ってみて、どこまで逆行したら負けトレードになりやすくなるのか調べてみよう!というのがこの本のコンセプトです。

負けトレードになりやすい逆行幅がわかれば、早い損切りorドテンが可能になります。

基本的にはトレード結果をエクセルで統計処理していきますが、計算式等を含めた使用方法は全て巻末の付録に掲載されています。親切設計ですね。

全194ページ、そのうち付録が57ページもあるので、本編は137ページしかない薄い本です。
しかし、よっては神棚に飾っても良いほどのバイブルになる可能性もあります。

と、ここまで絶賛しましたが、個人的に残念ところをあげてみます


1、MAEで小さな損切りが出来るということで、マーチンゲール法との組み合わせを解説してある。

文章を読むと、決してマーチンゲールを推奨しているわけではありませんが、マーチンゲールがハイリスクであることは変わりありません。この本に載せるべき内容ではなかったと思います。

2、最大順行幅(MaxFE)と最小順行幅(MinFE)の解説をしておきながら具体的な使用方法が掲載されていない。

特に「MinFEはMaxFEよりも優れた指標になることが多い」と書いておきながら使用方法が載ってないんですよね。ずっと気になって読みすすめても書いてないのは残念でした。

あくまで入門だからでしょうか?



より詳しい情報は下をクリック!

損切りか保有かを決める最大逆行幅入門



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おはようございます。

最大逆行幅ですか。使えそうで私にはなかなか難しいそう…

エントリーポイントが常に同じ感じにできる人でなければ、エントリーするタイミングで逆行幅なんてすぐ変わりますもんね。

逆行幅も単純にpipsで考えずに、逆行率で考えないといけなさそう。
ボラがあるときとないときでは大きく異なりますもんね。

考え方としては役に立ちそうです^^v

いつもためになる本の紹介ありがとうございます!
[ 2013/02/02 10:31 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
じゃんぼミクさん、おはようございます。


この本ではボラティリティの変化による影響についても書かれていますよ。
変動率とはちょっと違いますが、ボラを統計処理して信頼区間を求めていくやり方です。

自分のトレード成績を分析していく本は多くないので珍しい本だと思います。

この考え方を利用してみてください。

またレビュー頑張りたいと思います!
[ 2013/02/02 11:05 ] [ 編集 ]
最大逆行幅ですか。
全くそんな発想がありませんでした。
いい本を紹介してくれてありがとうございます。
[ 2013/02/02 23:15 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
チャスさん

この本は新しい発想をくれますよ。
機会があったら読んでみてください。
[ 2013/02/03 08:48 ] [ 編集 ]
よい本をご紹介して頂きありがとうございます!

自分も過去トレードから最大逆行幅を調べたことがあり、
今もそのポイントを損切り幅としているんですが、
この考えを導入してから資産増減が安定するようになりました。

ただ今の自分のやり方だとボラティリティの影響を考慮できていないので、
さっそくこの本からヒントを貰ってこようと思いますw
[ 2013/02/25 12:46 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
ゆきだるさん

ちょっとした閃がトレードに大きな影響を与えることはよくありますよね。
この本もその可能性を秘めていると思います。

少々値は張りますが、何らかのヒントはあると思います。
[ 2013/02/25 14:30 ] [ 編集 ]
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このコメントは管理人のみ閲覧できます
[ 2014/03/27 07:41 ] [ 編集 ]
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プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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