FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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相場解釈考 外伝 検証方法を検証する

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先週、じゃんぼミクさんから検証方法について書いてほしいというコメントがありましたので、私の検証について書いてみたいと思います。


まず、検証というものについて。

検証にはいくつかの段階があります。

①あるトレードアイディアがあり、そのアイディアを過去チャートを見てルール化する。

②そのルールが実際に優位性があるかどうかを判断する。

③優位性があると判断した場合は、検証を繰り返して自信をつける。


①については、商材や手法本を購入した場合やブログ等でルールを手に入れた場合ではショートカット出来ます。
多くの初心者が犯す過ちが、②と③を省いてリアルトレードしてしまうことです。家や車や大型家電を買う時は色々と検討するのに、トレードについては躊躇なくやってしまうのです。きっと「損失を出す」ことを微塵も想定していないからでしょう。

しっかりとルールを持っているのにも関わらず、「ルールが守れない」とか「エントリーに躊躇してしまう」という人は、③が足らない場合が多いかと思います。以前紹介した超カンタン アメリカ最強のFX理論で、著者のロブ・ブッカーがバックテストを1000回やれ!と言っています。これには私も大きく賛同しています。

このバックテストの効果は計り知れないものがあります。個人的な経験で言えば、一番恩恵があったのが「確率的思考法の理解が早まった」ということです。

1回1回の勝ち負けよりも、トータルで見たときの結果を重視するようになります。
次のトレードなんて、これから何百、何千とやるトレードの1回に過ぎないと考えられるようになりました。
今回のトレード結果についてはわかりませんが、これを繰り返せば利益が出ることを
知った」状態になります。こう考えることを理解し、実践できるようになると、エントリーの躊躇も無くなります。検証はメンタル改善にも効くわけですね。

と言う訳で、私の具体的な検証方法について書いていきます。
私はMT4のStrategy Testerを利用して動く過去チャートを見ながら検証しています。そして、各トレードの詳細についてはエクセルに記入していきます。

個々のトレードについては

・エントリー時間
・ショートかロングか
・リスク(損切幅・損切ポイントが明確になっている場合)
・結果
・最大逆行幅(本数)
・最大巡行幅(本数)
・トレード時間
・R倍数
・その時のチャートの詳細

等を記入していきます。

そして、十分に検証したら、トータルの結果を出していきます。

・トータル(pips、R)
・プロフィットファクター
・期待R倍数、期待pips
・勝率
・任意のリスクにおける破産率
・トレード結果が独立試行か従属試行か
・最大連敗数、最大ドローダウン
・etc

これらを算出して実際の運用に使えるかどうかを判断します。

また、先週も書きましたが、特定の通貨ペアや特定の時間軸を判別できないことを前提に考えれば、いろいろな通過ペアや時間軸で試すことも大切です。特定の通貨ペアの特定の時間軸のみで通用する手法よりも、多くの通貨ペアや時間軸で通用する手法の方が長く使える可能性が高いのは言うまでもありません。

私の場合、ルール上はトレードすべきポイントであっても、感覚的に嫌いなポイントがあれば、過去チャートをさかのぼって、似たようなポイントを徹底的に探してその特徴をまとめていきます。何度か書いていますが、主観的な感覚を客観的な理論に持っていくわけです。こうすることで、負けが続いたりして感情が揺さぶられている時でも、冷静な判断をしやすくなります。


検証した分だけ自分の力になります。どれだけ身に付いたかは自分にしかわかりません。
地味で時間のかかる作業ですし、良い検証結果が得られることは決して多くはありません。
それでもめげずに努力し続ければ、道が開ける・・・・かもしれません。
少なくとも情報商材を漁るよりもは勝ちに近づけるでしょう。


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[ 2013/04/14 15:42 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(10)
検証
あっとないとさんこんばんは

検証方法について書かれている物は本当に少なく先日の損切りと合わせて
本当に参考になります。

あっとないとさんのトレードルール、損切り、検証方法ともにプリントして
パソコンの前に貼って毎日見てます。

今日もポチっと
[ 2013/04/14 20:06 ] [ 編集 ]
丁度参考になりました。
あっとないとさんこんばんは。

現在私はゾーンを繰り返し読んでいますので確率的思考法の「理解」段階には至りました。優位性のある手法を継続すれば、各トレードの結果は不確実だけど、トータルで見ると勝ちの方が多くなる。この信念を強化するには演習が有効との事でしたので、今後の検証はそれらを意識しながらやらなければなーと思ってた矢先でした。大変タイミングの良い記事ありがとうございます。

ところで、1,000回の検証とは凄まじいですね。ゾーンを10回読むのもまだ達成できていませんが半分は超えましたので頑張ります。勉強は質が良く量も多いのが理想でしょうが、私は量をこなして質を補うというスタイルが合っていますので、1,000回検証もやってみます。具体的な数値目標ありがとうございました。
[ 2013/04/14 21:13 ] [ 編集 ]
Re: 検証
のんさん、こんばんは。

検証はすごく大切なんですが、多くの人が手法の方だけに目がいってしまっていますね。
1つの手法をとことん知り尽くすことで、チャートを見る力が養われますね。

明日からまた相場が始まりますね。
頑張っていきましょう!
[ 2013/04/14 22:47 ] [ 編集 ]
Re: 丁度参考になりました。
おかひらさん、こんばんは。

検証を演習として捉えると良いですね。
トータルで勝つ方法を持っていても、途中で負けが続くこともあります。その時にどう考えていくかが重要だと思います。ゾーンはトレード中に読むのも効果的です。10回読んでも、定期的に読み直す価値のある本だと思います。

検証1000回は大変ですが、かなりの効果はあります。
検証だけならお金はかかりませんので、じっくりと腰を据えてやってみてください。
[ 2013/04/14 22:52 ] [ 編集 ]
リクエスト回答ありがとうございます。
記事ありがとうございました。

あっとないとさんの検証と大まかな流れは似ていたので安心しました。

ただ、決定的に違うのは、動いているチャートで検証できていないということです。

当時検証していたときはFT2などのツールがあることを知らなかったので、紙に印刷して、右側を下敷きで隠しつつやってました。
できるだけ先入観なしでやっているつもりでしたが、都合よく考えていた部分もあるはず><

あと、ルール上はトレードするべきだが何か嫌な感じという場面で、うまくいくのとダメなのとを区別することは可能なのかどうかを徹底的に調べてませんでした。

動いているチャートでもきちんとシグナルを認識しエントリーできるか?
不安にならずにトレードを選別できるか?

これを今後確立していきたいと思います。
[ 2013/04/14 23:16 ] [ 編集 ]
検証の重要性がひしひしと伝わってきます。
先日はご回答有難うございました。
検証をすることで自分のトレードに自信が付ってことですね。
言われてみれば、私も英語、中国語を勉強していたのですが、語学を勉強する際たくさんの問題演習や発音練習を地道に重ねることで苦手だった語学に自信がついたってことを思い出しました。

また質問なのですが、昨年の11月頃のコメント欄に、状況に応じてロット数を変更すると回答されているのを見つけました。それについてもっと聞きたいなと思いました。初期の損切りラインが遠くなってしまうが、大きな勢いのあるローソク足が確立し早めにエントリーを行う際はロット数を減らし、比較的損切りラインが近い場所でのエントリーは通常のロット数で行うといった具合でしょうか?あっとないとさんの考え方を是非聞きたいです。
[ 2013/04/15 03:42 ] [ 編集 ]
Re: リクエスト回答ありがとうございます。
じゃんぼミクさん、こんにちは。

動いているチャートと右側を隠した完成したチャートでは効果が全然違うと思います。
右側を隠しただけでは、移動平均線などの挙動がどうしても見えてしまいますし、緊張感も少なくなってしまいます。先のことは全くわからない前提でやっているのに、その前提を無視してやっている可能性があるかもしれませんね(事実、私はそうでした)

無料のMT4で是非再検証してみてください。
何か新たな発見があると思います。
[ 2013/04/15 11:13 ] [ 編集 ]
Re: 検証の重要性がひしひしと伝わってきます。
旅人さん、こんにちは。

結局、何事も一番地味で大変で面倒なことが一番効果があるということでしょうね。
多くの人は楽な方に流れていきますが、そんなに簡単ではないということでしょう。

ロットについては損切値とエントリー値との距離で決めています。
旅人さんが仰るように、損切値までが遠ければロットは下げますし、近ければレバレッジ最大まで行くこともあります。毎回のトレードリスクは資金の1%以内に収めているので、それさえ守ればロットは気にしていません。
これで相場のボラにある程度対応できるかと思います。
[ 2013/04/15 11:23 ] [ 編集 ]
こんばんは。
楽して勝てるなんて、軽い気持ちで参戦するのは危険だ…
という事を、あっとないとさんの記事を読んで
本当に思いますね。
そういう方を、見てきていますので、しみじみです。
記事も、コメントも勉強になります。
ありがとうございますm(__)m
[ 2013/04/15 19:07 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
投資マニアさん、こんばんは。

> 楽して勝てるなんて、軽い気持ちで参戦するのは危険だ…

トレードはビジネスですから、よくよく考えれば当然なんですが、多くの人が「楽して勝てる」と思って株やFXに参入してきますね。

皮肉なのは本当に危険だとわかるのは危険な目にあってからですね。
そこから努力するのか辞めるのかが分かれ道だと思います。
投資も投機も難しいですね。
[ 2013/04/15 21:15 ] [ 編集 ]
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Author:あっとないと
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専業5年目に入りました。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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