FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
2017 01123456789101112131415161718192021222324252627282017 03

相場解釈考 第5章 てきとうさんのRCIボリンジャーバンド法を考える。

応援のクリックよろしくお願いします。更新の源です。m(_ _)m




このブログの中で一番アクセス数の多い記事がてきとうさんの手法の記事なので、今回はその手法についての考えを書いてみます。

ボリンジャーバンドは、設定期間内のボラティリティをを示すインディケーターです。
価格の値動きが標準分布と仮定すると、±1σ内に68.26、±2σ内に95.44%、±3σ内に99.74%収まることになりますが、当然ながらそんなことはありません。設定期間にもよりますが、±3σを超えることはしばしばあります。

標準正規分布

RCIは、スピアマンの順位相関を利用したもので、時間の推移と価格の推移の相関を示すオシレーターです。
つまり、ローソク足が右に進むほど(時間の経過と共に)価格が上昇すれば、価格と時間には正の相関があり、逆に、ローソク足が右に進むほど価格が下落すれば、負の相関があることにあります。RCIは、±1の間を推移し、時間と価格が正の相関になるほど1に近づき、負の相関になるほど-1に近づきます。
一方で、RCIが0の値をとるときは、設定期間内では時間と価格の推移に相関が見られないということになります。

RCI.png

ここで、てきとうさんの手法を考えてみましょう。
てきとうさんの手法を簡単に書くと、価格がボリンジャーバンド(MA21)の2σ以上にある時に、3本のRCI(9、26、52)が0.8以上だったらショート、逆に価格がボリンジャーバンドの-2σ以下にある時に、3本のRCIが-0.8以下だったらロングを狙っていく手法です。

時間の推移と価格の推移がどのような分布をするかは知りませんが、9、26、52の3つの期間全てで時間の推移と価格の推移に相関があることは稀です。
その上、ボリンジャーバンドの±2σにローソク足の実体があるということは、価格の変動域でも上下限付近にあるというわけですので、明らかに行き過ぎの状態であるという判断になるのでしょう。

値動きそのものや、時間と価格の推移が正規分布であれば、現在はありえない程行き過ぎの状態であるので、いったん平均へ収束するのではないかという考え方ですね。

Bell-Curve-v-Power-Law-Why-Fat-Tails-Matter.jpg

しかし、上の図のように相場は正規分布(Bell-Curve)ではなく結構なファットテールを持ったベキ分布(Power Law)ですので、逆にこう考えることも出来ます。

ありえない程行き過ぎているのであれば、もっとトレンド方向に進む。

私はどちらかといえば、後者の考え方を支持しています。

では、てきとうさんとは逆の手法を考えてみましょう。
これは、ドンチャンブレイクアウトになるのではないでしょうか
任意の期間の高値・安値を超えたらブレイクしたとみなして、その方向に仕掛ける手法ですね。
この手法は揉み合い期間にダマシが頻発しますが、一度でも「ありえないほどのトレンド」が発生したら全てを回収してお釣りが来る程の利益が出せます。

トレンドの終わりを狙って仕掛ける方法、トレンドの始まりを狙って仕掛ける方法、またはトレンドの中間を狙っていく方法など、人の数だけ考え方やトレード手法があるのが面白いですね。
関連記事

■トレード手法解説レポート
第1弾:外為ジャパンさんでの口座開設&取引で無料プレゼント
もしくはDLmarketで購入できます。
(口座開設のプレゼントとDLmarketで販売している商品の中身は、一部異なるところがあります)
詳しくはコチラ

第2弾:DMMFXさんでの口座開設&取引で無料プレゼント
(レポートと一緒に5000円キャッシュバックもついてきます)
もしくはDLmarketで購入できます。
(口座開設のプレゼントとDLmarketで販売している商品の中身は、一部異なるところがあります)
詳しくはコチラ

レポート第1弾と第2弾の両方を入手された方に、レポートエクストラをプレゼント中!


■投資本タイアップ

FXブロードネットさんのブロードコース口座開設&取引で
「システムトレード基本と原則」をプレゼント中です。詳しくはコチラ



[ 2013/04/28 18:57 ] 相場解釈考 | TB(0) | CM(2)
今週も参考になりました。
こんばんは。
毎日の記事も楽しみですが、最近は毎週日曜日に相場解釈考をアップしていただき非常に嬉しく思っております。あと、遅くなりましたがアンケートで監視している通貨ペアの数を取り上げて頂きありがとうございます。

さて、てきとうさんの逆張り手法ですがこうやって確率の視点から解説して頂くとよりわかりやすいですね。投資苑で数学的無知は致命的みたいなくだりがありましたが、あっとないとさんはそういう分野もしっかりと押さえているみたいですので私も勉強しなければとやる気になりました。

投資本といえばチャートリーディングマスターブックを最近読んだのですが、
「ありえない程行き過ぎているのであれば、もっとトレンド方向に進む。」と似たようなことが書いてありましたよね。本で読んだ内容を復習させてもらっているみたいで勝手に感謝いたしております。ちなみにこの考え方は私にとってかなり目からウロコでした。これまで(上位足の環境認識後)エクスパンションで仕掛けるには、標準偏差から見るといつも価格が行き過ぎているように見えて躊躇することが大半でしたので。。まだ満足のいく検証ができていませんが、心の中に拠り所がひとつ増えたような感覚があります。

脱線してすみません。このブログで初めててきとうさんの手法を読んだ時には是非ともマスターしようと思っていましたが順張りがまだまだの私にはレベルが高すぎるといいますか、向いていませんでした。反転を期待するのってトレンドに乗るより精神的にきつかったです。ただ、現状の自分に合う/合わないを確認できただけでもプラスかなと若干無理やり前向きに考えております。順張りに自信が持てるようになり安定すれば再度チャレンジする気です。ちなみにあっとないとさんはてきとうさんの手法を取り入れられていないようですが、何か理由はあるのでしょうか?検証してみたら正の期待値がなかったとか?良ければ教えていただきたいです。
では失礼致します。良いGWをお過ごしください。
[ 2013/04/28 21:15 ] [ 編集 ]
Re: 今週も参考になりました。
おかひらさん、こんばんは。

トレードでは最低限の数学的知識は必要かと思います。
計算自体はパソコンがしてくれますので、ちょっとした理屈を知っておくと色々と便利でしょうね。

てきとうさんは元々日経225でトレードされていましたが、3本RCIボリンジャーバンド投資法を編み出してからFXに参入して、かなり短い期間で50万円程度を1億円以上にまで増やされました。
彼のスタイルとしては、4時間足か1時間足でRCI3本が上下限になるまで辛抱強く待って、かなりのハイレバレッジでトレードをするというもので、レバ100倍で100pips以上取ったりという凄いものでした。

私もリアルタイムで見ていましたので、かなり興奮したのを覚えています。
当然ながら、私もてきとうさんのブログの記事を読み漁りましたし、真似をしてみようとかなりの検証をしました。しかし、やっぱり難しい・・・。というのが感想です。

自分で頂点だと思ってショートしたり、底だと思ってロングしてもトレンド方向に進んで損切することが多く、勝率がかなり低かったので途中で諦めてしまいました。まずRCI3本が上下限に揃うこと自体が稀でエントリーチャンスも少なかったですし。(もちろん私の実力が伴っていなかっただけです。)

そのあとにVMAと出会い、トレンドに逆らわない方が合理的だということがわかって現在の手法に至ります。
トレンドフォローは逆張りと比較して、エントリーして直ぐに利益が出る事が多く、性格的にこちらの方があっているなぁと思っています。
[ 2013/04/29 00:10 ] [ 編集 ]
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する
トラックバック
この記事のトラックバックURL

プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業5年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
検索フォーム
クリックよろしくお願いします


成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
全トレーダー必読!
Facebookで「いいね!」が800件突破。 まずはサイトの感想コメントをチェックして下さい。 ご一読の価値アリ!
TopNTagCloud