FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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資金管理と破産の確率

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投資苑 で書かれていますが、トレードで必要な3つのMがあります。
Method(手法)、Money(資金管理)、Mind(精神)です。

これらはどれも重要です。
トレーダーはこれら3つをバランスよく成長させていかなくてはいけません。

たとえば、資金管理と手法が優れていたとしても、メンタルがダメダメで、すぐに決めたことを守れなくなってしまえば意味がありませんし、資金管理とメンタルが最高でも、手法にエッジがないと利益は出せません。

このように、どれか一つでも成長していなければ、それが限定要因となって利益を出すことを妨げるのです。

一般的にトレードではメンタルが大切だとよく言われます。
それは、システムトレード 基本と原則続高勝率トレード学のススメ(近日レビュー予定)にも書かれているように、トレード手法と資金管理を結びつける働きをしているからです。

では、トレーダーがどんなルールにでも従える強靭な規律・精神を持っていたとして、手法と資金管理ではどちらが大切でしょうか?

私は自信を持って「資金管理」と言い切れます。

最近の株式相場や為替相場の乱高下を見ると、特にそう思います。
まず、トレーダーにとって最も重要なことは、利益を出すことではなく資金を守ることです。
多くの初心者が、利益を出すことに専念しすぎて、資金を失います。
これは、手法が悪いというよりも、資金管理が悪すぎてリスクを取りすぎるからです。その上、損切をせずに祈るだけなら・・・破滅は約束されたようなものです。

リスクを取れば取るほどリターンが増えると思われがちですが、それを何度も繰り返せば必ず破滅します。
では、最大でどれほどまでリスクを取っていいのかを求める計算式があります。

それがケリーの公式です。

F=[(R+1)P-1]/R

ただし、
P=勝率
R=ペイオフレシオ(勝ちトレードでの平均利益/負けトレードでの平均損失)

例えば、勝率60%でペイオフレシオが1.5の場合は
F=0.33 ということで、毎回資金の33%のリスクに晒してトレードしていくと資金が最大限に増やせる計算になります。

注意してください。あくまでも数学的に計算してリスクの最大値を求めただけです。
しかし、注目すべき点があります。この例の場合では、毎回33%よりも多くのリスクを取ってトレードしていくと、増やせる資金は段々と減少していきます。そして、ある%まで行くと、利益がでるどころか、大きな損失になっていきます。

しかも、相場は変動していきます。ずっとこの例通りの成績を残す保証はどこにもありません。
つまり、ケリーの公式で求められる数字は大きすぎます。これに従ってトレードすることはメンタル的にも厳しいでしょう。まぁ、FXのデイトレの場合、20~30pips逆行したら損切る場合はレバレッジ規制によってこれだけのリスクは取れませんが・・・。

もう一つ付け加えましょう。
上の例のように、勝率60%、ペイオフレシオ1.5、リスク33%でトレードしていった場合、破産の確率が6%以上になります。(ここでは資金が1割まで減少したら破産とする)当然ですが、リスクを取れば取るほど破産の確率は上がって行きます。

つまり、数学的に最も効率よく資金を増やせる割合でトレードし続けても、破産する確率が6%もあるのです。一方で、リスクを5%以下にした場合は破産の確率は0%です。

どちらを選びますか?
上に書いたように、トレーダーにとって最も重要なことは、資金を守ることです。

リスクを取りすぎて良い事はありません。躁鬱状態になるだけです。
トレーディングをビジネスとして考えるのであれば、資金管理をまず第一に考えるべきでしょう。

資金管理の重要性は、トレードで調子が悪い時ほど痛感するはずです。




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[ 2013/06/09 12:54 ] FX | TB(0) | CM(0)
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あっとないと

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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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