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トレーディングシステム徹底比較 第2版 - 日本市場の全銘柄の検証結果付き

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39の戦略を15年間のデータを用いて詳細かつ明確に検証。なにが機能し、なにが機能しないのか?本書はすべてを白日の下にする!プロ・アマ垂涎のデータも満載。日本市場の全銘柄の検証結果付き!


パン社のWizard bookシリーズのナンバリングの若い本は、良い本がそろっているような気がして、この本も読んでみました。

この時代の本に良くある大型本(リンダ・ラリーやラリーウィリアムズの初版と同じ大きさ)で、ページ数も450ページ弱というすごいボリュームです。

内容としては、39の有名なトレーディングシステムを、アメリカ市場をメインに通貨、金利、株価指数、貴金属、エネルギー、穀物、食肉、ソフト商品(綿花、砂糖など)の29の市場で検証した結果を掲載してあります。検証期間は1984年から1998年までとなっています。それに加え、この日本語訳版では、同じシステムを日本市場でも検証しています。日本市場では、先物市場、日経平均、などの21の市場で、期間は1989年から2000年までです。

検証したした手法としては、ドンチャン・チャネル・ブレイクアウト、移動平均線交差などのトレンドフォローから有名オシレーターによる逆張りなど非常に多岐に渡り、各システムについて開発者の名前と著書、そして具体的な取引手法が解説してあります。

一番気になるのはどのシステムが良かったかについてですが、基本的にはトレンドフォロー系が多くの市場で良い結果を出して、逆張り系は一部の市場をのぞいて多くがマイナスの結果となりました。

特に多くの市場で安定しているのが、タートルズでも有名なドンチャン・チャネル・ブレイクアウトシステムでした。これは勝率こそ低いものの、大きな値動きは必ず捕らえることが出来るのが利益につながったのでしょう。規律とトレンドフォロー売買法が惚れ込むのもわかる気がします。

また、RSIやストキャスティックスなどのオシレーターによる買われすぎの時のショート、売られすぎのロングは、殆どの市場で利益がでていません。理論的にはドンチャン・ブレイクアウトシステムと逆になることが多いので当然と言えば当然かもしれませんね。

筆者も言っていますが、トレンドはフレンドという言葉が本当であることがよくわかります。

それにしても、一般的によく知られているシステムでも、トータルで損失になっているものが結構あるのを見て、実際に検証する必要はあることをまざまざと思い知らされました。やっぱり検証は大切ですね。


ちょっと気になったシステムがあります。それは、ワンナイト・スタンドというものです。これはジョー・クルトシンガーが通貨市場の挙動を利用するために開発したシステムで、本書の検証結果によれば、通貨市場だけでなく、他のの市場でも良好な成績が出ており、シャープレシオで見れば本書で検証したシステムで1番の結果が出ています。(アメリカ市場でも日本市場でも)

このシステムについて抜粋します。

金曜日の放れがトレンドに支持されるときにポジションを取る。すべてのポジションは月曜日の寄り付きで仕切られる。つまり、週末のボラティリティを嫌気する通貨トレーダーが金曜日の午後のみにポジションを閉じ、月曜日の朝に再びポジションを取ると言うことである。ワンナイト・スタンドのポジションは、週末のボラティリティを利用することにより利益を得る。

・今日が木曜日で、今日の終値の10日単純移動平均が今日の終値の40日単純移動平均線よりも大きければ、明日、過去4日の高値を逆指値で買う。

・今日が木曜日で、今日の終値の10日単純移動平均が今日の終値の40日単純移動平均よりも小さければ、明日、過去8日の安値を逆指値で売る。

・月曜日の寄り付きで全ポジションを手仕舞う。


※ロングは過去4日、ショートは過去8日であることに注意。

ただ残念なことは、本書の検証結果では年次収益が一貫して減少傾向にあることです。多くの人に知られたために優位性が無くなってしまったのかもしれません。しかし、木曜日に動いてそのトレンドが金曜日も続いて月曜日には窓を開けて・・・ということは結構あるような気もします。

2013年となった現在では古いデータとなっていますし、2万円という高額な本ではありますが、多くの市場で多くのシステムを検証している価値ある本だと思います。



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トレーディングシステム徹底比較



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こんばんは。
アメリカ市場29。日本市場21。検証期間も長いですし
信憑性が高いと思います。
確かにデーター的にみると、時は流れているので
過去かもしれませんが、マーケットも一定ではありませんから
読む価値は大いにあると思いました!!
[ 2013/07/20 19:45 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
投資マニアさん、こんばんは。

有名なシステムを徹底的に検証したこの本は参考になります。
これほど多くの市場で調査した本は他にはないと思います。

やっぱりトレンドに乗ることは大切ですね。
この本を読んで良くわかりました。
[ 2013/07/20 21:48 ] [ 編集 ]
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プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
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専業7年目に入りました。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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