FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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天才数学者はこう賭ける―誰も語らなかった株とギャンブルの話

現在17位です!!
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大勝ちの歓びを一度でも味わいたい!株・債券から競馬・ルーレット・カードまで、あらゆる投資に必勝のセオリーを知っていたらどうなるか。確率・統計学そして金融工学に熟知した天才的頭脳が、場に臨んで打って出る必勝の手とは。誰もが知りたい、幸運の法則と究極の資産運用を開示する―。


これは3人の数学者の人生を元に描かれた、ギャンブル、投資にまつわるノンフィクション作品です。

原著のタイトルはFortune's Formula:「The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos And Wall Street」 「富の公式;カジノとウォールストリートを打ち破る、科学的な賭けのシステムについて語られなかった話」とでも邦訳出来ましょうか。(本書の解説では、幸運の法則と書かれていますが、富の公式のほうが内容に合っていると思います。)

そんな夢のような富の公式とは、このブログでも何度か登場している、
ケリーの公式です。

ケリーの公式とはエッジ/オッズ で表されます。

具体的に言うと(過去記事からの抜粋)

F=[(R+1)P-1]/R

ただし、
P=勝率
R=ペイオフレシオ(勝ちトレードでの平均利益/負けトレードでの平均損失)

例えば、勝率60%でペイオフレシオが1.5の場合は
F=0.33 ということで、毎回資金の33%のリスクに晒してトレードしていくと資金が最大限に増やせる計算になります。


簡単に言えば、信じる度合いを賭ける公式で、自分に分があればある程、自己資金の中から大きな割合の金額を賭けていくやり方です。
トレーダーやギャンブラーは、この計算式で得られた割合分を1回のゲームで賭けていきます。このケリーの公式の特徴は何といっても、複利で続けることで資金の増え方が最大となることです。これ以上で賭けても、これ以下で賭けても最大となりません。

そして本書では、このケリーの公式を中心として、アメリカの裏社会、主人公である3人の天才数学者達の生い立ち、成功、論争について描かれています。

3人の天才数学者とは、クロード・シャノン、ジョン・ケリー2世、エドワード・ソープの3人です。

クロード・シャノンは情報理論の考案者、ジョン・ケリー2世は「ケリーの公式」の考案者、エドワード・ソープはブラックジャックのルールの中からエッジを見出し、ディーラーをやっつけろ! を著した数学者として有名です。


ケリーの公式が生まれた背景、シャノンとソープの関わり、ケリーの公式を利用して、ソープがカジノのブラックジャックで大金を稼いだ話、シャノンとソープが投資家として成功した話、LTCMの崩壊など、非常に幅広いテーマを扱っています。

特に後半の方の、ポール・サミュエルソンを筆頭にした効率的市場仮説を信望する象牙の塔集団VSトレーダー集団によるケリーの公式の有用性をめぐる論争は非常に興味深い話です。その論争の中で、ケリーの公式の利点、欠点、特徴について様々な解説が書かれています。

ケリー本人は、1965年に45歳という若さで亡くなったので、自分の生み出した公式が、後にこれだけ大きな論争を巻き起こしたことなんて知らなかったことでしょう。しかし、逆に言えば、それだけ重大な発見だったといえます。

ノーベル経済学賞受賞者による非難のせいで、長い間過小評価されてきたケリーの公式が本当に有用なのか否かについては、本書では直接的には語られていません。しかし、LTCM等を例に挙げて、リスクを取ればとるほどリターンは上がるという命題は必ずしも成立しないことを強調していることを考えれば、筆者のスタンスが見えてきます。


続マーケットの魔術師 や、ディーラーをやっつけろ! を読んでエドワード・オークリー・ソープという天才に興味を持った人、ラルフ・ビンスの資金管理大全ラリー・ウィリアムズの短期売買法を読んで、ケリーの公式に興味を持った方は特に楽しんで読める本だと思います。もちろん、ケリーの公式を知らない人にもオススメな本です。

翻訳がイマイチな上に、登場人物たちが複雑に絡み合うので、1回読んだだけではわかりにくいところがありますが、2回以上読むと本書の面白さがよくわかると思います。これだけ多岐にわたる内容の話を、これほどまでに上手くまとめる筆者はすごいですね。




天才数学者はこう賭ける


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あっとないとさん。こんにちは。

只今16位ですね。おめでとうございます。

また明日から楽しみですね。
[ 2013/08/25 12:02 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
アールパパさん、こんばんは。

16位だったんですか!
今日はずっと外にいましたので、確認していませんでした。
すごく嬉しいですね。
教えてくれてありがとうございます。

来週からも頑張りましょう!
[ 2013/08/25 20:17 ] [ 編集 ]
「高勝率トレード学のススメ」購入させていただきました。
あっとないとさん
いつも素晴らしいブログをありがとうございます。
やっぱりポジポジ病が改善されない私、 ぽーです。

あっとないとさんのブログから
投資本ランキング・バイブル編の1位になっている
「高勝率トレード学のススメ」を購入させていただきました。

ランキングを見てずっと気になっていたのですが
「ゾーン」「デイトレード」「マーケットの魔術師」など、どれも目移りしてた中、ポジポジ改善には「高確率トレード学のススメ」が必須!!と思いました。
でも新品は高かったので中古ですいません(>_<)

キンドル版ではなく書籍として買ったので届くのは今月末くらいみたいですが、何回も読見直して書面ですので重要なこと今の私に必要なことを赤線引きまくってやりたいと思います!!

これからも
あっとないとさんのブログから
本物の投資本を購入させていただけたらと思いますので、購入する書籍のアドバイスもいただければ幸いです。

あっとないとさん
いつもありがとうございます。





[ 2013/08/26 15:15 ] [ 編集 ]
Re: 「高勝率トレード学のススメ」購入させていただきました。
ぽーさん、こんばんは。

このブログ経由で本を注文してくださってありがとうございます。
ポジポジ病にお悩みなら、「高勝率トレード学のススメ」が一番の効果があると思います。ネタバレになるので詳しくは言いませんが、この本には「無駄なトレードをするな」といった内容の言葉が、いたる所に書かれています。

気合を入れて何度も読み返してください。
いい意味で洗脳されて、ポジポジ病解決の一助になると思います。

>購入する書籍のアドバイスもいただければ幸いです。

はい。任せてください。
投資本はブログでレビューするために読み込んでいるつもりなので、色々とアドバイス出来ると思います。
まずは高勝率トレード学のススメを読み込むことを頑張ってください!
[ 2013/08/26 21:39 ] [ 編集 ]
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あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業5年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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