FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
2017 06123456789101112131415161718192021222324252627282930312017 08

ダイスで遊ぼう!2

人気ブログランキング18位です!!
応援クリックをよろしくお願いします。m(_ _)m




先週の続きです。

先週の記事では、
10面体のサイコロを転がして
1~6までが出たら勝ちとして1万円貰える、
7~10までが出たら負けとして1万円支払う
というシミュレーションをしました。

では、今回はまず、

1~7までが出たら勝ちの場合
1~8までが出たら勝ちの場合


も合わせてグラフ化してみましょう。

ダイスで遊ぼう5

当然ですが、1~8までが出ると勝ちになるルールでは見事な右肩上がりの資金増加になっています。

今回の結果をまとめてみると下の表になります。

ダイスで遊ぼう6

損益率が1.0のゲームの場合は、勝率が50%を超えれば期待値は正の値になります。それにしても1~8までの値が出たら勝ちの場合は、1万円賭けた時の期待値が5880円。やらなきゃ損ですね。


では再び1~6までが出た時に勝つルールに話を戻します。
今度は賭け金を1万円固定ではなく、資金によって変動させた場合にします。
具体的には、100万円の投資資金があったとして、投資資金のX%を賭けていくというシミュレーションです。複利で計算していきます。

ここのXに入る数字ですが、今回は以下の通りです。

・1%ルール
・9%(半ケリー)
・18%(ケリーの公式、小数点四捨五入)
・36%(倍ケリー)


※ケリーの公式についてはこの記事を参考にしてください。
このゲームでは、勝率59.2%、損益率1.0ということでF=0.18になります。

それでは結果のグラフを見てみましょう。
まずは300回目までの試行のグラフです。

ダイスで遊ぼう7


最初から倍ケリーが物凄い勢いで資金を伸ばしています。41回目の試行で資金を100万円から1200万円にまで増やしましたが、資金がなくなるスピードも早く、100回目の試行では4万円ちょっとです。倍ケリーの変動で隠れてはいますが、ケリーでも最大660万円から27万円まで資金が減るドローダウンが発生しています。半ケリーも変動は大きいものの、300回の試行の段階では一番資金が増えていますね。

300回目の資金(最初は100万円)

1%:133万円
9%(半ケリー):443万円
18%(ケリーの公式):168万円
36%(倍ケリー):7千800円!!!

次は301回目から400回目までの推移のグラフです。

ダイスで遊ぼう8

この段階ではケリーと半ケリーの戦いですね。それにしてもケリーの方は資金の変動がすごいです。基本的には上昇していますが、1000万円単位で大きく上下しています。ケリーと半ケリーのおかげで全く変動がないように見える1%ルールですが、一応着実に資金は増えています。

400回目の資金

1%:165万円
9%(半ケリー):2146万円
18%(ケリーの公式):1774万円
36%(倍ケリー):3万円


次は401回目から500回目までの推移のグラフです。
ここからが恐ろしいです。

ダイスで遊ぼう9

最後はケリーの独壇場ですね。半ケリーがあまり上昇していないように見えますが、400回目の段階と比較すると資金は15倍以上に増えています。一方でケリーの方は約135倍!。

試行回数別にグラフを分けたのは、最後の方の推移が凄すぎて、途中の推移が全くわからなくなるからでした。

500回目の資金

1%:235万円
9%(半ケリー):3億6806万円
18%(ケリーの公式):23億9317万円
36%(倍ケリー):21万円

倍ケリーはリスクの取りすぎですね。
リスクを取りすぎることが必ず良い結果をもたらすとは限らないということが実感できました。リスクを取りすぎるくらいなら、リスクが低すぎる方がまだマシです。
資金変動による精神面への影響を考えれば、1、2%程度のリスクで続けていくのが一番良いかなと思います。サイコロを転がしただけですが、色々と勉強になりました。


ブログランキングのクリックをよろしくお願いします。
関連記事

■トレード手法解説レポート
第1弾:外為ジャパンさんでの口座開設&取引で無料プレゼント
もしくはDLmarketで購入できます。
(口座開設のプレゼントとDLmarketで販売している商品の中身は、一部異なるところがあります)
詳しくはコチラ

第2弾:DLmarketで購入できます。
詳しくはコチラ

レポート第1弾と第2弾の両方を入手された方に、レポートエクストラをプレゼント中!


■投資本タイアップ

FXブロードネットさんのブロードコース口座開設&取引で
「システムトレード基本と原則」をプレゼント中です。詳しくはコチラ



[ 2013/10/27 11:57 ] FX | TB(0) | CM(4)
あっとないとさんこんにちは

トレードは一回一回の結果に一喜一憂するものではなく
もっと長期的な視点で見なくちゃいけないということが解りますね
あと、倍ケリーの推移がまるで最初は勝ってたけど最後には全部溶かしてしまう
破滅型のトレーダーに似てるのが興味深いですね
勉強になりました!
[ 2013/10/27 15:17 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
ぽたさん、こんにちは。

破滅型のトレーダーは正にリスクの取りすぎで破滅しています。
破滅型の人たちは、知ってか知らずかケリー以上のリスクをとっているのでしょうね。最初はリスクを抑えてやっているつもりでも、損切りできなければ、リスクは無限大に広がって行きますから。

前回と今回の記事で、大数の法則と資金管理のシミュレーションをしてみました。
実際にやってみると面白いものです。
[ 2013/10/27 19:00 ] [ 編集 ]
最終的に勝つケリーもドローダウンがすごいですね
自分なら、ピークの半額切ったところで心折れます
実際に、かつて株は150万を800万にして、400万切ったところでやめましたので。。。。
[ 2013/10/28 10:38 ] [ 編集 ]
Re: 心
ぽんちゃんさん

ケリーは数学的に最大限に資金を増やすやり方ですので、凄まじいドローダウンが発生しますね。
普通の精神を持った人には耐えられないでしょう。
あくまでも机上の計算という話にしておいた方が良いですね。
[ 2013/10/28 13:24 ] [ 編集 ]
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する
トラックバック
この記事のトラックバックURL

プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
検索フォーム
クリックよろしくお願いします


成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
全トレーダー必読!
Facebookで「いいね!」が800件突破。 まずはサイトの感想コメントをチェックして下さい。 ご一読の価値アリ!
TopNTagCloud