FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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ボラティリティ調査

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今年の夏から10月にかけて、何度ボラが低いと嘆いたでしょうか。

これは感覚的なものなのか、それとも実際にボラが低下しているのか?

では調べてみよう!ということで調査してみました。

調べたのはユーロドルとユーロ円の1日あたりの値幅の推移です。
値幅とは日足の高値から安値を引いた値(pips)です。

まずは1999年から2013年(10月31日まで)の各年における1日あたりの平均の値幅です。

年間平均値幅 

当然ではありますが、ユーロドルもユーロ円も似たような推移となっていますね。
今までの推移を見ると、2008年のリーマンショックで一気にボラが拡大して値幅が大きくなっていましたが、時間が経つと共にボラが収束し、1日の値幅も小さくなってきている状況です。

しかし、今年のユーロ円については、昨年末から今年の前半までの大きな上昇トレンドのおかげで値幅が大きくなっています。一方でユーロドルは、2013年の値幅がリーマンショック以降最低となっています。解釈次第では、それまでのボラに落ち着いたとも言えるかと思います。

次は、2009年から2013年10月31日までの各月における1日あたりの平均の値幅です。

月間平均値幅

両通貨ペアともに今年の8月以降は、リーマンショック後の最低水準の値幅になっていることがわかります。 やっぱり感覚は正しかった!
こうして見ると、2012年全体の値幅が小さいのも気になりました。ユーロドルもユーロ円も低い水準です。よく頑張ったなぁ・・・。

確かに最近はチャートを見ていて、「恐ろしい・・・」と思うような物凄い値動きは少なくなったように思えます。リーマンショック前後からFXに参戦して、激しい変動の渦の中でもがいてきたわけですが、当時の凄まじい値動きや恐ろしさを身をもって体感&損失できたのは、結果的には良い経験だったなぁと思います。
あれを経験できたから、今の厳しいリスク管理につながっていると感じます。

ちなみに2010年の5月だけ非常に大きなボラとなっていますが、この時も忘れられません。GW後半の夜に一気に下げた時からトレードしていました。あとにも先にも月単位で1000pips以上取れたのはこの月だけでした。

ボラティリティは収束と拡大を繰り返します。
今現在のユーロドルは収束の時期で、これから拡大の時期に入る・・・と期待しています。
そんなに動かなくてもいいので、1日に100pipsちょっとは動いて欲しいです。


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[ 2013/11/03 11:24 ] FX | TB(0) | CM(2)
こんばんは~
こちらのグラフは大変 解りやすいです!!
2012年の値幅・一目瞭然で確かに動きも小さい事が見えますね。
こういう感じで見た事はなかったので
非常に参考になりました。

値動きが激しい時を経験されると、このような結果も生まれるのですね。
自分も、まだまだ頑張ろうと思いました。
いつも、ありがとうございますm(__)m

11月も宜しくお願い致します!!
[ 2013/11/03 18:02 ] [ 編集 ]
Re: タイトルなし
投資マニアさん、こんばんは。

値幅のグラフを作ってみると、色々と気づくことがありますね。
相場のボラの変遷が見て取れます。
お役にたてて良かったです。

値動きが激し過ぎるのも大変ですが、動かなさすぎるのも大変です(笑)
ボラに合わせて枚数を調節することも大切だなぁと思います。

こちらこそ11月もよろしくお願いします。
[ 2013/11/03 21:38 ] [ 編集 ]
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あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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