FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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EAエディタで遊ぼう!2

今日はクリスマスで相場が休みですね。
しかし、日経平均が終値で1万6000円台を6年ぶりに超えました。
景気がいいですねぇ。

そんな私は、今日もMT4EAエディタで色々と検証していました。
これを使ってわかってきたことなんですが、昔から有名でシンプルな手法は、FXにおいては優位性がないということです。

その中でも特に有名なのがドンチャンブレイクアウトシステム。

過去20期間の高値を超えたらロング、10期間の安値を割れば手仕舞い。
過去20期間の安値を割ればショート、10期間の高値を超えれば手仕舞い。

という非常にシンプルな手法ですので、簡単にEA化できました。
ユーロドルの4時間足でのバックテスト結果がこちらです。
(使用したMT4のブローカーはOANDA Japan)

ドンチャンシステム


色々な通貨ペアで日足から5分足までバックテストしてみましたが、ほとんどで利益は出ていません。
ただし、大きな時間軸になるにつれて少しはマシになっていく傾向があります。
もちろん、この結果だからといってブレイクアウトシステムは使えないとは言えません。
手仕舞い方法を変えるだけで、大きく改善することもあります。


それにしても、昨日の2期間RSIの結果には驚きました。
チャートを見る限りでは、ロジックに優位性があるように見えていましたので。

よし、それなら2期間のRSIを使って優位性のあるEAを作ってやろうじゃないか!
コナーズの弔い合戦だ!!というわけで今日も頑張りました。

今回はボリバンとRSI2を組み合わせての逆張りをテーマに色々と試行錯誤していたのですが、全然ダメでした・・・・。頑張ってもプロフィットファクター1.5くらいです。

EA作成は、裁量トレードの検証とは違って無機質で痒いところに手が届かない・・・というのが今の感想です。まだまだ私がEAエディタを使いこなせていないだけなのですが・・・。

ただ、相場に合わせて細かくやりすぎるとカーブフィッティングになる可能性があるし、かと言ってシンプル過ぎると今の相場では通用しない・・・。EAを作っている方々はこういったジレンマを抱えているということがよくわかりました。EAにはEAの難しさがありますね。

別に勝てるEAを作るつもりで購入したわけではなかったのですが、ついつい熱くなってしまいます。
ブログのネタにもなっているし、本当にいい買い物でした。

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[ 2013/12/25 20:13 ] EA作成 | TB(0) | CM(4)
楽しそうですね(^^)
あっとないとさん。おつかれさまです!
ぽーです♪

EA作成楽しそうですね(^0^)
トレンド相場での逆張りEAはやはり不利なんでしょうね~
だから、その年その年で流行るEAが変わるようです。

リーマンショック以前のEAはトレンドフォロー系で組まば、かなりの成績を出せたようですし、一昨年の中ごろはスキャル逆張りが有効に利益を出したらしいですね。

あっとないとさんが仰る通り、過去チャートに対して細かく調整し過ぎると、カーブフィッティングになってしまうのでフォアードテストではボロボロの結果になるそうです。

だから通年安定して利益を出すためのナンピン&マーチンゲールEAが売れたりする・・・ただ、このタイプのEAは一発撤退もありますけどね(--)

EAで利益を出している人はその時の相場環境を理解したうえで、
それに合ったEAを組み変えて運用するみたいです。

結局のところ手法やツールが何であれ
相場を理解できる人間が相場で利益を出せるといことでしょうか・・


いや、すいません
あっとないとさんが楽しそうにEAを作っているので
思わず知ってる知識を話してみたくなってしまいました(^^)


というわけで、私は
相場環境や要諦を理解するためにも、裁量の勉強の日々でございます♪

あっとないとさん
いつもありがとうございます♪
[ 2013/12/26 13:55 ] [ 編集 ]
管理人のみ閲覧できます
このコメントは管理人のみ閲覧できます
[ 2013/12/26 15:14 ] [ 編集 ]
Re: 楽しそうですね(^^)
ぽーさん、こんにちは。

EA作成楽しいです。
凝り始めると、ドツボにハマってしまいそうです(笑)

ぽーさんはEAについてお詳しいですね。
私も以前よりEAの流行具合が気になっていました。
たしかにそれまでの相場の流れを反映したモノが多く出回りますね。

>だから通年安定して利益を出すためのナンピン&マーチンゲールEAが売れたりする・・・ただ、このタイプの>EAは一発撤退もありますけどね(--)

2、3年前くらいからナンピン&マーチン型のEAがよく販売されていますね。
その後は悲惨な結果に終わったという情報はよく目にします。
ただ、売る側としては、上手くいけば安定しやすいナンピン&マーチンが売りやすいのでしょうね。

>EAで利益を出している人はその時の相場環境を理解したうえで、
>それに合ったEAを組み変えて運用するみたいです。

これが本当のEAの運用の仕方でしょうね。
ロジックは異なるけれでも、長期的にみればリターンが出るEAを複数組み合わせてポートフォリオを
形成していかないと、安定した利益は難しいと思います。

これができるようになるためには、相応の相場の知識と経験が必要になってくるでしょうね。
EAは簡単に利益が出せると思われがちですが、決してそんなことはない、とEAを作りながら痛感しているところです。

ぽーさんも裁量の勉強を頑張ってください。
頭の中にシステムを作り込むのは大変ですが、その分良いことがあると思います。
[ 2013/12/26 16:00 ] [ 編集 ]
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このコメントは管理人のみ閲覧できます
[ 2013/12/26 19:54 ] [ 編集 ]
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プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業5年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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