バイブルを読み直す

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年末年始は新しい投資本は読まずに、バイブルを読み直していました。

特に力を入れて読んだのが、高勝率トレード学のススメ、ゾーン、デイトレード、システムトレード基本と原則の4冊です。

これらの本を読むことで、トレーディングに大切なことや初心を思い出させてくれます。私もかなりの影響を受けているなぁと実感します。

上に挙げた本に共通して書いてあることは、勝てないトレーダーが、どうすれば利益の出せるトレーダーになる事ができるのか？ということです。

と言っても、簡単に勝てる手法が書かれているわけでもなく、読んだらすぐにルールが守れるようになるようなテクニックが書かれているわけでもありません。

むしろどの本でも、トレードは難しいものであり、努力を積み重ねてコツコツと学んでいくものであると主張してあります。トレードに関する甘い幻想を吹き飛ばしてくれる本です。自分のトレード結果を見て反省し、手法の検証を繰り返していく。こんな地味な作業こそが、トレーダーとして成長していくために必要なことだと再確認したところです。

ゾーンでは確率的思考法について、デイトレードではトレーダーとして成長していくための方法と心構え、高勝率トレード学のススメとシステムトレード基本と原則ではトレード全般について書かれています。今回は、それらを読み直した上で、トレードの3つのM（手法、資金管理、メンタル）について私の思うことを改めて書いてみたいと思います。

資金管理

一番大切だと思っています。
トレードはカネを使ってカネを稼ぐ仕事です。仕事道具であり、資本でもある資金をどうやって管理するか？これが一番大切なのは言うまでもありません。多くの人がトレードで大きな損失を出すのは、資金管理が悪いからです。多少手法に難があったとしても、資金管理さえしっかりとしていれば、小さなダメージに抑えることができます。

しかし、資金管理にこだわって、1回のトレードで取るリスクが低すぎると、リターンも相対的に低くなってしまいます。適切なトレードリスクを測る方法として、ケリーの公式、オプティマルF、破産の確率などがありますが、それらを活用するためには、資金を運用するトレード手法の勝率、損益率が必要になってきます。そのため、資金管理はトレード手法によって細かく調整していかなくてはなりません。

また、私個人としては嫌いなやり方ですが、マーチンゲールやナンピンなども資金管理に含まれます。

トレード手法

どこでエントリーして、どこで利確・損切りするのか？
簡単に言えば、これがトレード手法です。手法がトレード結果に直結するような気がしますので、トレード初心者は手法ばかりに注目する傾向があります。もちろん手法は大切ですが、適切な資金管理と組み合わせることで初めて効果が出てくるということを忘れてはいけません。

トレード手法を持つ最大の目的は、トータルで損益をプラスにするためです。相場は、無限とも言える取引機会を提供してくれますが、その全てで優位性を見つけることはほぼ不可能です。そのため、上か下か優位性のあるポイントに絞ってトレードしていく必要があります。テクニカルトレーダーの場合は、システムでも裁量でも過去のチャートを使って検証していくわけですが、検証が甘すぎるために、実は優位性のない手法になっている事がよくあります。

特に裁量トレードの検証でよくあるのが、自分で気づかないうちにルールを拡大解釈して良いように検証してしまったために、実際のトレードでは全く利益が出ない、ということです。こういったデータマイニングバイアスを無くす為にも、しっかりとした検証を何度も繰り返す必要があります。私の検証方法はコチラ

「手法はシンプルな方が良い」とよく言われていますが、MT4EAエディタで昔からあるシンプルなシステムでEAを作って検証しても、トータルでプラスにならないモノも多いのが現実です。シンプルな手法の中で、裁量判断でエントリーポイントを厳選して、適切なポイントでエグジットするというのが今の私のスタイルですが、これを身につけるために、膨大な時間を検証に費やしました。トレード自体は技術がモノを言います。また、時間の流れとともに手法が通用しなく可能性もあるために、常に浮かんできたアイディアの検証をしていくことも大切だと思っています。

トレード手法の研究＝検証となるわけですが、これは企業の研究開発と同じですね。ただ大きく違うのは、トレードの場合、基本的には検証にお金がかからないということです。アイディアを得るために、書籍や情報商材を買う場合は費用がかかりますが、MT4を使えば検証すること自体はタダです。これを面倒だと思ってやらないのはダメです。

メンタル

システムトレード基本と原則で、「心理はとはトレードルールと資金管理を結びつける接着剤のような物である」という解説を読んだ時に衝撃が走ったのを今でも覚えています。

メンタルを一言で説明すれば、予め決めたことをしっかりと守ること、これに尽きると思います。逆にいえば、事前に何のプランもなく適当にトレードしている人にとっては、メンタルというものは存在しないわけです。優位性のある手法と、その手法に適切な資金管理方法を持った人に必要となってくるもの、それがメンタルです。事実、ゾーンはそういった人たちを対象として書かれています。

私もかつてはメンタルが全てだと思っていましたが、今は資金管理、手法に次ぐものだと考えています。手法や資金管理がダメなら、どんなに素晴らしいメンタルを持っていても結果はマイナスです。

メンタルを向上させる方法は、経験を積むに限ります。メンタルの向上とは自分自身の考えを変えていくことですから、そう簡単な話ではありません。実際にトレードをして、結果を見て反省して次に臨む。また反省して次に臨む。今の手法の検証を繰り返して、手法に対する自信を持つ。こういったこと続けることで、見えてくるものもあると思います。



以上、トレードの3つのMについて私の今現在の考えを、トレードを始めたばかりの頃の自分に言い聞かせるつもりで書きました。多分、当時の夢見る自分は、この話なんて聞かないでしょうし、こんなに大変なものだなんて信じもしないでしょうけど。

でも、初心に戻るっていうのは良い事ですね。

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