FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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ボラティリティ調査 2014年3月まで

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このブログの過去の記事を見てみると、去年の夏過ぎから「ボラが無い」と嘆いています。

昨年末には、2014年に入れば値動きも戻るんじゃないか?という個人的に淡い期待を抱いていたのですが、現実とは酷いもので、更に値幅が小さくなっているように感じられます。

他のブログを見ても、ボラの低下を憂いている方が多く、トレーダーにとって大変な時期であることがよくわかります。

今回は、再びボラティリティ調査を実施して、実際にどの程度値幅が小さくなっているのかの結果をまとめてみました。

調べたのはユーロドルとユーロ円と豪ドル米ドルの1日あたりの値幅の推移です。
値幅とは日足の高値から安値を引いた値(pips)です。

まずは1999年から2014年(3月28日まで)の各年における1日の平均値幅です。
(豪ドル米ドルだけは2009年から始まります)

3月30日ボラ調査1

グラフの元データの表はこちらです。

年間平均

ユーロドルと豪ドル米ドルは、リーマンショック以降、着実に値幅が小さくなってきているのがわかります。特にユーロドルの今年の1日あたりの平均値幅は、ユーロ発足以降最低の水準となっています。
ユーロ円は、昨年の円安トレンドでボラが拡大しましたが、今は揉み合いの時期になっており、その結果再び値幅が小さくなってきています。


次は2009年から2014年3月28日までの月単位における1日あたりの平均値幅です。

3月30日ボラ調査
※こちらの表は大きすぎるので割愛します。

月単位での推移を見ていくと、どの通貨ペアでも昨年の夏以降は値幅が小さくなっており、リーマンショック以降では最低水準の値幅です。


結果的に、1日の値幅が小さくなってきていることはデータ上よくわかりました。そしてそれに加えて、ロンドン時間で以前はよく見られた「ロンドンブレイク」の頻度が小さくなっているのも問題です。
ユーロドルもユーロ円も動くときは動くのですが、その多くがニューヨーク時間ばかりで、ロンドン時間をメインでトレードしている私にとっては、その値動きを捉えられないために値幅が小さいと感じる一因になっているのでしょう。
それに加えて豪ドル米ドルは東京時間によく動く傾向にありますし・・・。

今が最悪の状態で、これから少しづつ良くなって行くのなら嬉しいのですが、そればかりはわかりませんからね・・・。トレーダーはこんな状態でも精神を揺さぶられないようにしていく必要がありますね。

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[ 2014/03/30 12:13 ] FX | TB(0) | CM(2)
トレード時間の変更
何時もブログ参考にさせて頂いてます。
今日もボラの推移を載せて頂き、とてもためになります。
そこで質問ですがブログに書かれてる通り、ロンドン時間の動きが悪くなったと思うのですが、
取引時間をニューヨーク時間に変更することは考えていらっしゃらないのですか?
簡単にトレードの仕方を替えるあっとないと様でないことは解っているつもりですが、
もし変更をまったくしないつもりなのであれば、その理由を良かったら教えて頂けないでしょうか?

一貫した取引をされてらっしゃるので、とても尊敬しております。
自分を戒めるために毎日ブログを読んでいます。
これからもお体に気を付けて頑張って下さい。
[ 2014/03/30 16:07 ] [ 編集 ]
Re: トレード時間の変更
kazumiさん、はじめまして。

最近はニューヨーク時間に大きく動くこともあるのですが、
基本的にニューヨーク時間は指標発表が沢山あったり、東京やヨーロッパの銀行の
ストップ注文が集まりやすく、妙な値動きをする事が多いので避けています。

また、勝てない時に一貫して負け続けたのもニューヨーク時間だったということで、
ちょっとした苦手意識もありますね。

今の段階では、ニューヨーク時間でトレードするくらいならトレードする通貨ペアを
増やしたほうがいいかなと考えています。
[ 2014/03/30 23:25 ] [ 編集 ]
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あっとないと

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専業7年目に入りました。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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