FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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トレードシステムはどう作ればよいのか

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売買システム分析で業界随一のフューチャーズ・トゥルース誌の人気コーナーが本になった!
システムトレーダーのお悩み解消します!
検証の正しい方法と近道を伝授!

本書は、筆者であるジョージ・P・プルートが、13年間に渡って「フーチャーズ・トゥルース」誌に書いてきたトレードシステムに関する論文をまとめた本の上巻にあたります。本書に収められた記事は1999年から2005年までに掲載されたもので、時系列に記事を並べた構成となっています。

簡単に言えば、ラリー・ウィリアムズの短期売買法タートルズの秘密 - 最後に勝つ長期トレンド・フォロー型売買の後半にある、過去のニュースレーターを掲載したようなものが1冊になった感じです。
ですので、一般的な本と違って全体的な纏まりはありません。良く言えば、どこから読んでも理解できる内容とも言えますね。纏まりのない内容の中で、どの情報をうまく引き出すかはトレーダー次第!という感じの本です。

本書のテーマは、トレードシステムの開発と検証です。
筆者の開発したシステムや、有名なシステムを色々な市場で検証して比較しています。また、それらのシステムの条件を変化させることで、どのように結果が変わってくるのか等も検証し、結果を考察しています。他にも、資金管理曲線を使ってトレードする/しないを決めてみるなど、ユニークな試みが多く行われています。

ただし、本書で検証しているシステムのうち、半数以上がどういったルールのシステムなのかを解説せずに検証しています。これは多分、有料のシステムが多く入っているからだと思われますが、よくわからないシステムを色々とイジってこう変わりました!と言われてもイマイチ腑に落ちない点もあります。

と言っても、本書に書かれているシステムのアイディアや検証ネタは面白いものも多く、色々と勉強になるのも事実です。掲載期間がちょっと古いので、ちょっとどうかな?と思っていたのですが、当時のファンダメンタルズや情勢に関する話は少なく、あくまでもトレードシステムについて書かれてあるので、今読んでも問題は無いと思います。

ある程度の知識と経験があって理解できるような内容ですので、万人にはお勧めできる本ではありませんが、ピンポイントで頭に引っかかるアイディアがこの本の中で発見できれば買う価値はあるのかなと思います。

最後に、本書を読んでいて一番気になった「動的移動平均線の交差システム」を紹介します。これは、一般的な移動平均線クロスオーバーシステムではあるのですが、その時の相場のボラティリティによって移動平均線のパラメーターを変化させる面白いシステムです。本書によると結構良い検証結果が得られたようです。
アイディア次第では、移動平均線クロスオーバー以外のシステムにも応用できそうです。
ルールをパン社のサイトより抜粋させていただきます。


ルール

●ボラティリティを標準偏差で表す
1.昨日の終値から始まる過去20日の終値の標準偏差を計算する。
2.今日の終値から始まる過去20日の終値の標準偏差を計算する。
3.昨日の終値から始まる過去30日の終値の標準偏差を計算する。
4.今日の終値から始まる過去30日の終値の標準偏差を計算する。
5.昨日と今日のボラティリティのデルタ(変動)を計算する(デルタ=[今日のボラティリティ-昨日のボラティリティ]÷今日のボラティリティ)。長期のボラティリティは標本集団が大きいため、短期のボラティリティに比べるとそれほど頻繁には変化しない。

●2つの移動平均線を計算する
1.短期移動平均線は12日からスタートする。
2.長期移動平均線は41日からスタートする。

●2つの移動平均線の交差でトレードする
1.短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に交差したら、翌日の寄り付きで買う。
2.短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に交差したら、翌日の寄り付きで売る。

●移動平均線の長さを調整する
1.現在の短期移動平均線の長さに(1+デルタ)を掛ける。
2.現在の長期移動平均線の長さに(1+デルタ)を掛ける。
3.短期移動平均線が長期移動平均線を下回るようにするためと、2つの移動平均線を利益を生む範囲内に維持するために、次の制約を設ける必要がある。

  ●短期移動平均線の長さ
   最小で12日
   最大で23日

  ●長期移動平均線の長さ
   最小で41日
   最大で50日

●移動平均線を新しい長さで計算し直す。




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あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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