FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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トレードシステムはどう作ればよいのか 2

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タートルシステムの再考、2つの固定比率ポジションサイジング、トレンドは依然としてわれわれの友だちか、フューチャーズ・トゥルースのトップ10常連システム、パラメーターはどう設定すればいいのか、など。売買システム評価の第一人者による実践的トレーダーのための検証指南!

先週のトレードシステムはどう作ればよいのかの続編です。
本書は、2006年から2012年までに「フューチャーズ・トゥルース」誌に連載されたトレードシステムに関する論文がまとめられています。

基本的なデザインやコンセプトは上巻と同じではありますが、掲載期間が2006年以降ということで、最新のいいアイディアがあるかなと思って読んでみました。

まぁ読んだ率直な感想としては、「上巻の方が良かった」です。
というのも、本書の方はトレードシステムそのものというよりもは、トレードステーションやエクセルのVBAのコードの書き方に重点を置いてあるからです。

これらのツールを使ってトレードしていない人にとっては、本書の3分の1を占めるアルファベットの羅列を眺めることになります。逆に使う人にとっては役に立つ内容かもしれませんが、私はよくわからないので何とも言えません。少なくとも、新たなトレードアイディアがあまりないのは事実です。

それ以外の内容については、天才数学者はこう賭けるラルフ・ビンスの資金管理大全からの発想を受けてケリーの公式とオプティマルfを利用しての資金管理の検証、アルゴリズムトレーディング入門を使っての最適パラメーターの求め方など、様々な文献の情報を利用して、それが実際のところどうなのかを再検証しています。
こういったところは結構参考になりますね。

比較的最近に書かれた内容ではあるものの、決して目新しい事が書いてあるわけではありません。上下巻を一気に読むとマンネリ感もありますね。また、外国為替市場についてもほとんど触れていないのが残念な点でもあります。

下巻は上巻にも増して読み手を選ぶ本のように感じます。
雑誌に掲載した記事を纏めたものですからね。



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あっとないと

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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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