FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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投資本ランキング:バイブル編

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私はこのブログのメインコンテンツとして、今までに読んだ投資本のレビューをしています。

レビューでは、個人的な主観かつ偏見に満ちた考えのもとで、バイブル、星5つ~星1つにランク付けしています。
バイブルがトップレベルの内容で、それ以降は星の数が多いほど内容の良い本としています。

今後も投資本のレビューを続けていくつもりではありますが、レビューした本の数が多くなってきたので、バイブルと星5つの投資本を整理してランキング付けしてみようと思います。

今回はバイブルのランク付けです。

まず、バイブルの定義は、「何度読んでも新たな発見がある本」です。
この定義は最初から変わっていません。

現在のところ、14冊がバイブルになっていますが、ジャンルも違えば難易度も様々です。
ですので、順位については、「私のトレードへの影響度」、「奥の深さ」、「インパクト」で10点ずつの点数を付けて、その総合点(最高で30点)で決めたいと思います。

どうしても傾向としては、トレードを始めた時に読んだ本の方が、付き合いが長い分、色々な影響を受けていますので高いランクになっています。最近になって読んだバイブルは、読み込み量も相対的に少ないですし、ある程度考え方が固まってきているので影響具合も比較的小さくなっています。そのへんも加味してご覧下さい。

では、バイブル編行ってみよう!
タイトルをクリックするとレビューに飛びます。



14位:続マーケットの魔術師



概要:世界のトップレベルのヘッジファンドマネージャーへのインタビュー集。

トレードへの影響度:3
奥の深さ:10
インパクト:7
トータル:19

今年になって読んだ本。
内容が濃くまだまだ理解しきれていない部分も多いが、凄いトレーダーの話しが読めるのは貴重。プロ中のプロの話を読めるのはこれしかない。



13位:賭けの考え方



概要:ポーカープレーヤーのための本だが、確率的思考法・メンタルコントロールについて分かりやすく解説してある。

トレードへの影響度:6
奥の深さ:7
インパクト:8
トータル:21

これも今年になって読んだ本。
トレードでもポーカーでも、勝てる人は同じように考えているんだなぁと痛感した。
文章もわかりやすいので誰にでもおすすめ!



12位:投資苑



概要:トレーダーに必要な3つのM(Method、Mind、Money)を解説した網羅系の代表格。

トレードへの影響度:8
奥の深さ:7
インパクト:7
トータル:22

初心者の頃に読んだ本。この本で色々なトレーディング用語を覚えた。
資金管理についての解説もGOOD!!



12位:ラルフ・ビンスの資金管理大全



概要:確率統計及び資金管理について数学的に解説。資金管理を極めるならこれ。

トレードへの影響度:7
奥の深さ:7
インパクト:8
トータル:22

数式が多めだが、すごく詳しく解説してある。
資金管理の重要性が痛いほど良くわかる!



10位:禁断の市場




概要:あのマンデルブロが、相場の値動きに関する考えを数式なしに解説した名著

トレードへの影響度:6
奥の深さ:8
最初の衝撃度:9
トータル:23

正規分布?ランダムウォーク?馬鹿げた考えはアナリストにのみ通用する考え。
ブラックスワンは定期的に現れる。



9位:ラリーウィリアムズの短期売買法




概要:ラリー・ウィリアムズの手法解説本。手法だけでなく、心理、資金管理についても大いに参考になる。

トレードへの影響度:8
奥の深さ:9
インパクト:8
トータル:24

「ルールに従えないのなら、検証する意味がない」という言葉がグサリと刺さった思い出のある本。ラリーの発想力に脱帽!



8位:新マーケットの魔術師



概要:トップトレーダーのインタビュー集の第2弾。プロの考えがよくわかる。

トレードへの影響度:7
奥の深さ:10
インパクト:8
トータル25

スーパートレーダーたちの話が読めるのはこのシリーズだけ。



7位:タートル流投資の魔術



概要:元タートルズが教えるトレードの基本。手法・メンタル・資金管理の全てを網羅!

トレードへの影響度:10
奥の深さ:8
最初の衝撃度:8
トータル26

トレードってこういうものなんだと教えてくれた一冊。
実はこれ一冊でトレードに必要なほとんどをカバーしていると思う。



6位:システムトレード基本と原則



概要:最近出版された網羅系ではトップレベルの内容の本。初心者はこれを読め!!

トレードへの影響度:8
奥の深さ:9
インパクト:10
トータル27

最後の魔術師たちからのアドバイスも最高!
最初に読んだ時に「もっと早く読めばよかった」と本気で思った本。



5位:テクニカル分析の迷信



概要:テクニカル分析のあるべき考え方について書かれた名著。

トレードへの影響度:10
奥の深さ:9
最初の衝撃度:9
トータル28

オカルト的なテクニカル分析から科学的なテクニカル分析へ進化させるための一冊。
天文学は占星術から生まれたが、現在では占星術は隅へ追いやられて天文学が主流となっている。
テクニカル分析もそうなるのだろうか?



5位:マーケットの魔術師


概要:マーケットの魔術師の第1弾。もの凄いトレーダーたちが名を連ねている。

トレードへの影響度:9
奥の深さ:10
インパクト:9
トータル:28

この本で損失を限定することの重要性がわかった。
読めば読むほど内容の凄さがわかる!!



3位デイトレード



概要:トレードで大切な考え方、成長のしかたが書かれたメンタル系の本。

トレードへの影響度:10
奥の深さ:10
インパクト:9
トータル29

トレードで負けた時にはいつも読んで自分を鼓舞していた本。
もし読んだことがないのなら、今すぐにでも読むべき!




1位は2つです。







1位:ゾーン



概要:相場心理について書かれた名著。

トレードへの影響度:10
奥の深さ:10
インパクト:10
トータル30

この本に書かれてある一貫した信条5か条は今でも毎日声に出して読んでいる。
読めば読むほど考え方が染み付いてくる!!


1位:高勝率トレード学のススメ



概要:期待値の高いトレードについて書かれた網羅系の投資本。心に響く言葉が多くメンタルにも効く。

トレードへの影響度:10
奥の深さ:10
インパクト:10
トータル:30

ポジポジ病を解消してくれた恩のある本。
この本無しに今のトレードスタイルは語れない。


と言う訳で、ゾーンと高勝率トレード学のススメが同率一位となりました。
今回バイブルを整理してみて、自分がこれらの本にどれだけ影響を受けたか痛いほどよくわかりました。
これからも沢山の投資本を読んで色々な知識やアイディアを蓄積していきたいと思います。





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テクニカル分析の迷信

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ひとつのリサーチ手法として、テクニカル分析には重大な欠陥がある。それは、規 律のない手法であることに原因がある。テクニカル分析をトレーディングに使える有 用な知識体系として確立させるためには、厳密な観察科学に進化させる必要がある。 この20年にわたって、学術雑誌などに科学的厳密さと客観的率直さを兼ね備えたテ クニカル分析手法に関する数々の論文が発表されてきた。本書はこれらの論文の流れ をくむものである。本書は2部からなる。第1部では、科学的なテクニカル分析を学 ぶうえでの基礎となる方法論、心理学、哲学、統計学について解説し、第2部では、 このアプローチを実際に使って、S&P500に対する6402個の買い・売りバイナリールー ルを25年にわたるヒストリカルデータで検証する。


約3年ほど前に本書と出会って、今思えば大きな影響を受けました。
本屋でこの本のタイトルを見て「なんだこりゃ?」と思ったのを今でも覚えています。
こちらの記事で私も元々はシステムトレーダーだったと書いていますが、システムトレーダーになる原因となった本がこれです。

もっと早くレビューすべきだったのですが、これ程の本をレビューするとなると、結構な気合が必要となるのでちょっと躊躇っていました。この間、エリオット波動入門のレビューを書く際に参考にして、そのまま読み進めたら、「これはレビューしなくては!」と思った次第であります。
私がこのブログの中で、「客観的に」という言葉を多用していますが、それはこの本の影響です。

原著の題名は「Evidence-Based Technical Analysis」。邦訳すれば「証例に基づいたテクニカル分析」。またパンローロング社の得意な変な題名か・・・と思わせますが、本書に限っては的を得たタイトルです。
ただし、単にテクニカル分析を否定した本ではなく、テクニカル分析に関する誤謬とその発展的な可能性について解説した本です。
まず、監修者まえがきで、長尾慎太郎さんが、

はじめに強調しておきたいが、私の知るかぎり、本書はここ数年に日本で出版されたテクニカル分析に関連する書籍のなかで、間違いなく最高峰のものである。(中略)だが、本書はすべての投資家にとって必読の書であり、末永く名を残すことになるであろう。少なくともテクニカル分析を標榜する相場書はあまたあるが、分かりやすく真実が書いてる文献は本書を置いてほかにはない。

と書いています。これに関しては私も全くの同感です。

ではレビューしたいと思います。

まず筆者は本書の冒頭で、テクニカル分析を2つに分けています。

1、伝統的テクニカル分析
客観的な統計的証拠によって裏付けられたものではなく、興味をそそる物語や注意深く選ばれた逸話によって正しいと信じ込まされたもの
(例)エリオット波動、ギャン理論、ヘッド&ショルダーズなどのチャートパターン等

2、客観的(科学的)テクニカル分析
十分に定義され、コンピューターアルゴリズムで変換可能で検証可能な手法
(例)システム

本書は、伝統的テクニカル分析の間違いや、人間の起こしやすいエラー、ヒューリスティックについて指摘し、それらを克服するために科学に基づいたテクニカル分析の方法を提示しています。

その科学に基づいたテクニカル分析とは、様々な客観的な手法を検証してデータマイニング(パーフォマンスを競わせ、勝てるルールを選び出すこと)し、最も良いパフォーマンスを出した手法が偶然良かっただけなのか、それとも実際に統計的に有意な手法か分析することを指します。

検証する対象が相場である以上、どうしてもランダムの影響を受けてしまいます。
検証では一番良いパフォーマンスを出したが、フォワードではからっきし・・・というのは、急に相場が変化したというよりも、検証期間中でたまたま結果が良かったという方が合理的な考えです。データマイニングバイアス(検証で得られた期待値と実際のトレードで期待値の差が出ること)が発生することを防ぐ為に、前もって調査しておく方法として、モンテカルロパーミュテーション法とブートストラップ法が紹介されてあります。

そして、第2部ではケーススタディとして、ある手法が実際に統計的に有意な手法なのかを検証しています。

というのが本書のメインの筋道で、ここまでレビューを読んだら、統計的学に関する本かなと思われるかもしれません。もちろん、統計について詳しく解説してありますし、これだけでも読む価値のある素晴らしい書籍なのですが、それ以上に神がかっているのが、テクニカル分析の科学的アプローチのための方法論、心理学、哲学についての解説です。

これらの解説は、「なぜ伝統的なテクニカル分析はダメで、これからのテクニカル分析には統計的で科学的なアプローチが必要なのか?」という疑問に対する回答で、本書のメインの部分へ繋がる橋渡し的な役割を担っているわけですが、ここの部分だけでも十分すぎるほどの価値があります。

700ページ近くもあるボリュームのある本で、その上、論調形式で理屈も多いので読み終わるまでに結構な時間がかかります。また、値段も高い上に、話の内容も比較的高度なので初心者の方にはおすすめしません。
しかし、相場に関する心理学、哲学、統計学、科学哲学、そして正しい検証方法を学びたい方にはバイブル中のバイブルになることでしょう。

理系の方はぜひ読んでみてください。


本書のより詳しい情報は下をクリック

テクニカル分析の迷信






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続マーケットの魔術師

ランキングがエライことになってる!!!
レポート今日までです。まだの方はお早めに。


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以前のベストセラーである『マーケットの魔術師』『新マーケットの魔術師』『マーケットの魔術師【株式編】』(いずれもパンローリング)と同様、シュワッガーは成功したトレーダーの核心を突く質問をしている。マーケットの先達から学ぶべき重要な教訓を40にまとめ上げた本書は、最高のトレーダーたちから学んでトレード能力を向上させようとしている投資のプロにも、マーケットに熱中している人にも、貴重な指針や時を超えた洞察を提供している。


やっと読み終えました続マーケットの魔術師!!

今回の魔術師シリーズ最新作は、ヘッジファンドマネージャーのみに焦点を当ててインタビューしています。エド・スィコータの序文か始まって、出てくる魔術師は15人。結構なボリュームです。

と言う訳でレビューです。

まず、読んだ実感としてはマーケットの魔術師や新マーケットの魔術師とちょっと違うかな?と感じました。
監修者まえがきで、長尾慎太郎さんが

「本シリーズ四部作は、古い話になるほどアネクドータルな内容や教訓が多く、逆に新しいものになるほど、方法論の解説が増えてくるのは、このように運用の現場で使われている戦略のシステム的枠組みが、初期に見られた決め打ちの静的の最適戦略から、階層構造を持ったレジームスイッチなどの適応戦略へ、そしてさらに進化した学習戦略やオートぽいエティックな戦略へと変化してきたことを反映している。


と書かれています。
実際に、私が読んだ感覚としては、話が難しい・・・。
デリバティブが多様化した結果、新しい取引方法や理論が誕生したからでしょう。
また、ファンダメンタルズメインの魔術師が多いせいか、テクニカルの話題は少なく、ちょっと寂しい印象を持ちました。

しかし世界のトップレベルのトレーダーの話が読める本はこれしかありません。
貴重ですね。

インタビューした期間が2010年以降ですので、質問として多かったのが「如何にして2008年を乗り切ったか?」でした。このことについて、トレードの手法や相場に関する考え方は違っていても、多くの魔術師がリスク管理の重要性については同じように語っています。それだけ大切な事だということですね。

個人的に好きなインタビューはエドワード・ソープです。

彼のことは、ディーラーをやっつけろ! の著者ということで以前から知っていましたが、トレーダーでもあったんですね(失礼)

もともとは数学者で、カジノのブラックジャックにおいて、プレーヤーがディーラーに対して優位性を得られる賭け戦略を初めて考案した人です。そのおかげでカジノはルール変更をせざるを得なかったり、彼を殺害する企てもあったようです。

ソープのインタビューは60ページと比較的長く、カジノの話も非常に興味深いです。
そして、インタビュー中盤の資金管理についての彼の考え方は非常に勉強になります。
それを要約すると、

「ケリーの公式で得られた賭ける資金量よりも、多くリスクを取れば破産する確率が増える。基準を超えて賭けすぎる方が、少なく賭けるよりも害が大きくなる。また、トレードの検証や結果で得られた確率はあくまで推計であって、今後変動する可能性も十分あるので、ケリーの公式通りのトレードをすべきではない。100万ドルの手持ち資金があり、許容できるドローダウンが20万ドルならば、ケリーの公式を採用する際は、資金を20万ドルとして考える。」

というものです。資金管理にも色々な考え方があって楽しいですね。ケリーの公式についてはこちら

多くのヘッジファンドマネージャーと対話して、色々な話を引き出せるシュワッガーは凄い人だと思います。

最後にはインタビューで得られた内容から、40の教訓として纏めてあります。
魔術師のエッセンスが詰まっていると言ってもいい内容ですね。

相変わらずのトップレベルの投資本だと思います。
何度も読み返して勉強したいと思います。




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賭けの考え方

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すべてのプレイヤーが負ける必要のないゲームで金を失っている。それをもたらすのは、知識の浅さや経験不足だけではない。感情・心理状態から来る内なる要因は知識以上に時に結果を大きく左右する。
本書が教えることをしっかり学びさえすれば、ポーカーにとどまらず、あなたの人生にプラスの影響をもたらしてくれるだろう。


本書は相場書ではありません。ポーカーで儲けるための思考法について書かれた本です。
トレーディングもポーカーも確率のゲームであれば、共通することもあるのではないかと思い手にとってみましたが・・・。


掘り出し物でした。


確率的思考法をここまで掘り下げて、その上わかりやすい本もなかなか無いと思います。

まず、本書では思考習慣として、以下のことを身につけるべきであるとしています。

・さまざまな現実を理解し受け入れる
・長期的視野でプレイする
・金を儲けることよりも正しい決断を下すことを優先させる
・金への執着を捨てる
・自尊心を持ち込まない
・あらゆる感情を決断から排除する
・分析と改善のサイクルを継続的に繰り返す


これらのことがポーカーのみに当てはまるでしょうか?

そうでないと思うなら読んでみることをおすすめします。

特に、ダウンスイング(ドローダウン)時やティルト(自分の能力を下回るプレイをする状況・心理状態)に陥った時の対処方法・考え方については、かなり参考になると思います。

各章の最後には、その章のまとめが書かれており、一度読んだらまとめを読み直すだけで知識の整理が出来る構成もGOODです。

ただ、ポーカープレイヤーを対象にした本ですので、ポーカーの専門用語もたくさん出てきますし、ポーカーに特化した考え方、対処方法も書かれています。

それでもどんな賭け事にでも通じる考え方が書かれていることに間違いはありません。

個人的にはゾーンと一緒に読むと効果的だと思います。

本の値段もこのボリュームで1800円とパンローロングの翻訳書にしてはかなり安いです。

というか、トレード関連の本が高すぎる?




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本書はトレーディングについてのみ書かれたものではない。基本的な数学法則とコントロール不可能なリスクを伴う一連の結果を扱うときに、これらの数学法則がわれわれにどのような影響を及ぼすのかが本書のメーンテーマである。


結構前に記事をアップしたと思っていたんですが、どうやらしていなかったようです。
記事を保存した日にちが2012年の4月でした(笑)
今年最初の投資本レビューがバイブルだから良いか!!

資金管理とは、破産リスクを容認できるレベルにとどめながら、潜在的利益を最大化する術のことであり、具体的には、取引する枚数や株数を正しく選択したり、ポジションの総サイズを制限して、価格ショックへのエクスポージャーを管理する事だ。 タートル流投資の魔術p135より

個人的には上のカーティス・フェイスの言っている事が資金管理の定義として一番分かりやすく説得力があると思います。この本では、その資金管理を数学的に見て、どうすれば一番効率よく資金を増やしていけるのかをテーマに書かれた専門書です。

筆者はラリー・ウィリアムズの 著書の中でも登場するラルフ・ビンス。
かつてはラリーの下で働いており、資金管理について色々とアドバイスしていたようです。


この本は、投資に必要な確率統計論&資金管理的に的を絞った数少ない専門書です。
数式がバンバン出てきますので、数学や統計学に馴染みのない方には難解かも知れませんが、結構詳しく説明してあるので分かりやすかったりします。

特に序盤の確率論の説明については、理系脳の方には納得のいく解説がなされています。数式を理解して確率的思考法を習得していくと言うのもアリでしょう。

また、この本のキモである「1回1回のトレードでどれだけのリスクを取れば最大限に資金を増やせるのか?」と言う事を計算で求めるケリーの公式とオプティマルfの解説も見逃せません。これらの資金管理術でラリー・ウィリアムズが等比級数的に資金を増やしたことは有名です。

ですが、ケリーの公式やオプティマルfを用いて実際にトレードすることはオススメしません。あくまで、「数学的に効率よく増やせる」のであって、精神的には効率が悪いでしょう。ラリー・ウィリアムズレベルの化物じゃないとあまりのリスクの高さでトレード出来そうにありません。

そんなこと書くなら何故バイブル?と思われるかもしれませんが、数学的に確率統計論や資金管理について分かりやすく解説した数少ない秀逸な本ですし、私に数学を投資にどう活かして行けばいいのかを教えてくれた本なんです。

私個人ではバイブルですが、他のバイブルと違って誰にでもオススメできる本ではありません。値段も高いですし。

本自体は分厚くて高級感があるのでインテリアにも秀逸な一冊です。



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プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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