FX専業トレーダーの生活!!

トレードに関すること、トレードに参考になることを書いていきます。
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天才数学者はこう賭ける―誰も語らなかった株とギャンブルの話

現在17位です!!
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大勝ちの歓びを一度でも味わいたい!株・債券から競馬・ルーレット・カードまで、あらゆる投資に必勝のセオリーを知っていたらどうなるか。確率・統計学そして金融工学に熟知した天才的頭脳が、場に臨んで打って出る必勝の手とは。誰もが知りたい、幸運の法則と究極の資産運用を開示する―。


これは3人の数学者の人生を元に描かれた、ギャンブル、投資にまつわるノンフィクション作品です。

原著のタイトルはFortune's Formula:「The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos And Wall Street」 「富の公式;カジノとウォールストリートを打ち破る、科学的な賭けのシステムについて語られなかった話」とでも邦訳出来ましょうか。(本書の解説では、幸運の法則と書かれていますが、富の公式のほうが内容に合っていると思います。)

そんな夢のような富の公式とは、このブログでも何度か登場している、
ケリーの公式です。

ケリーの公式とはエッジ/オッズ で表されます。

具体的に言うと(過去記事からの抜粋)

F=[(R+1)P-1]/R

ただし、
P=勝率
R=ペイオフレシオ(勝ちトレードでの平均利益/負けトレードでの平均損失)

例えば、勝率60%でペイオフレシオが1.5の場合は
F=0.33 ということで、毎回資金の33%のリスクに晒してトレードしていくと資金が最大限に増やせる計算になります。


簡単に言えば、信じる度合いを賭ける公式で、自分に分があればある程、自己資金の中から大きな割合の金額を賭けていくやり方です。
トレーダーやギャンブラーは、この計算式で得られた割合分を1回のゲームで賭けていきます。このケリーの公式の特徴は何といっても、複利で続けることで資金の増え方が最大となることです。これ以上で賭けても、これ以下で賭けても最大となりません。

そして本書では、このケリーの公式を中心として、アメリカの裏社会、主人公である3人の天才数学者達の生い立ち、成功、論争について描かれています。

3人の天才数学者とは、クロード・シャノン、ジョン・ケリー2世、エドワード・ソープの3人です。

クロード・シャノンは情報理論の考案者、ジョン・ケリー2世は「ケリーの公式」の考案者、エドワード・ソープはブラックジャックのルールの中からエッジを見出し、ディーラーをやっつけろ! を著した数学者として有名です。


ケリーの公式が生まれた背景、シャノンとソープの関わり、ケリーの公式を利用して、ソープがカジノのブラックジャックで大金を稼いだ話、シャノンとソープが投資家として成功した話、LTCMの崩壊など、非常に幅広いテーマを扱っています。

特に後半の方の、ポール・サミュエルソンを筆頭にした効率的市場仮説を信望する象牙の塔集団VSトレーダー集団によるケリーの公式の有用性をめぐる論争は非常に興味深い話です。その論争の中で、ケリーの公式の利点、欠点、特徴について様々な解説が書かれています。

ケリー本人は、1965年に45歳という若さで亡くなったので、自分の生み出した公式が、後にこれだけ大きな論争を巻き起こしたことなんて知らなかったことでしょう。しかし、逆に言えば、それだけ重大な発見だったといえます。

ノーベル経済学賞受賞者による非難のせいで、長い間過小評価されてきたケリーの公式が本当に有用なのか否かについては、本書では直接的には語られていません。しかし、LTCM等を例に挙げて、リスクを取ればとるほどリターンは上がるという命題は必ずしも成立しないことを強調していることを考えれば、筆者のスタンスが見えてきます。


続マーケットの魔術師 や、ディーラーをやっつけろ! を読んでエドワード・オークリー・ソープという天才に興味を持った人、ラルフ・ビンスの資金管理大全ラリー・ウィリアムズの短期売買法を読んで、ケリーの公式に興味を持った方は特に楽しんで読める本だと思います。もちろん、ケリーの公式を知らない人にもオススメな本です。

翻訳がイマイチな上に、登場人物たちが複雑に絡み合うので、1回読んだだけではわかりにくいところがありますが、2回以上読むと本書の面白さがよくわかると思います。これだけ多岐にわたる内容の話を、これほどまでに上手くまとめる筆者はすごいですね。




天才数学者はこう賭ける



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今週も先週に引き続き投資本のランク付けをしたいと思います。
今回は★5つの投資本です。

★5つの投資本は20以上あってゴチャゴチャしやすいので、読み物系、メンタル系、網羅・手法系と3つのジャンルに分けてランク付けしました。今回は本の数が多いので点数付はナシでやらせてください。

タイトルをクリックするとレビューに飛びます。

それでは始めます!!


読み物系


6位:ザ・タートル 投資家たちの士官学校



タートルズについて詳しく知りたければコレ!
リチャード・デニスの凄さがよくわかる。
トレーダーは育成できるのか?



5位:林輝太郎相場選集7 脱アマ相場師列伝



相場を検証し、手法を磨いて慣れていくことの重要性を説いた本。
「知っているだけでは駄目で、知って、そして、出来るようになり、そのうえ上達する必要があるのだ。」
色々な人のストーリーが書いてあって面白い。



4位図解でわかる ランダムウォーク&行動ファイナンス理論のすべて



ジャンル分けに困った。
現代の金融工学の基礎が学べる本。
難しい数式を使わずにわかりやすい解説。広く浅い解説で初心者向け。



3位:欲望と幻想の市場―伝説の投機王リバモア



本のタイトルとリバモアの一人称「俺」が気に食わない。
原著のタイトルは「Reminiscences of a Stock Operator」邦訳すると「株式相場師の回顧録」なぜこんなタイトルにした村上龍?
しかし、エド・スィコータ等のスーパートレーダーが絶賛する名著であり、金言が至るところに散りばめられているのは確か。原著は世界恐慌前に書かれたのでリバモアの一番有名な話は載っていない。



2位:世紀の相場師ジェシー・リバモア



これもリバモア。
こちらではジェシー・リバモアの生涯について詳しく書かれている。
世界恐慌時のリバモアについても書かれている。



1位:まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか



我々が如何にランダムな世界で生きているのか分からせてくれる本。
バイブルにするか迷った。いや、殆どバイブル。




メンタル解説系

3位:人生を変える一番シンプルな方法―世界のリーダーたちが実践するセドナメソッド



トレードの本ではないが、メンタルを管理する時に役に立つことが書かれている。
今の感情を認めて手放しましょう!



2位:悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術



トレーダーの悩みを細かく分けて、セルフコーチングする方法が書かれている。
必要なところだけ読むことも出来るので便利。
ついでに言えば、この本でちょっと紹介されている水源―The Fountainheadは最高に面白い小説。



1位:脳とトレード



この手のメンタル系では珍しく、脳の機能とトレーダーの精神状態について書かれた本。
多少神経系に関する専門用語が多いが、非常に面白い。
これもバイブルにするか迷った。




網羅・手法解説系

13位:移動平均線の新しい読み方



読み方自体は決して新しくはないが、移動平均線がどういう時に上げやすいのか下げやすいのかを統計的に示してあるのは素晴らしい!



12位:ラリーウィリアムズの相場で儲ける法



提示してある手法の殆どに統計が掲載されてある。
ラリーの発想力と惜しみなさは凄い!



11位:損切りか保有かを決める最大逆行幅入門



適切な損切幅を統計を用いて決めてみよう!という本。
これを利用したらトレードの成績が一気にアップする可能性もある。



10位:裁量トレーダーの心得 スイングトレード編



押し戻りをメインにした手法解説。
初心者編よりも詳しいチャート解説。



9位:裁量トレーダーの心得 初心者編



これも押し戻りをメインにした本。
資金管理やメンタル、考え方も参考になる。
シンプルな分、応用の幅が広い。初心者におすすめ!



8位:FXチャートリーディングマスターブック



複数のインディケーターを利用したシステマチックなトレード手法の解説。
筆者の考えが前面に出ていて個人的には好き。



7位:魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門―ウィザードが語る必勝テクニック基礎から応用まで



あの「聖杯」が初めて公になった本。
それ以外でも色々と参考になる手法が沢山乗っているが、現在ではコスパが悪いかも。



6位:トレーディングシステムの開発と検証と最適化



システムトレーダーなら必読の書だと思う。
色々な検証方法が載っていて参考になる。新版出てた。



5位:投資苑2 トレーディングルームにようこそ



投資苑の第2弾。
内容は良いんだが、翻訳が酷い。非常に残念。



4位:コナーズの短期売買実践



トレードで利用できそうな沢山のアイディアが詰まった本。
忘れた頃に読み直すと勉強になる。



3位:ヒットエンドラン株式売買法



トレードアイディアを集めた本ならコレが一番いいと思う。
解説は客観的で例も豊富なので理解しやすい。



2位:新版 魔術師たちの心理学―トレードで生計を立てる秘訣と心構え



心理学よりも手法・検証・資金管理について書かれた本。
R倍数評価は資金管理の鉄則!。何でバイブルにしていないんだろう・・・?
レビューが変だ・・・。



1位:ボリンジャー・バンド入門 ― 相対性原理が取り明かすマーケットの仕組み



ボリンジャーバンドを使用している人は必ず読んでおくべき本。
ボリンジャーバンドという指標はテクニカル分析の一種の革命だと思う。
ボリバンは使えないと思う前にこの本を読め!!




こんな感じになりました。
改めて見直してみて、各部門の1位はバイブルクラスですね。
確かにバイブルにするか否かで迷った記憶があります。

最近のように、日経平均やドル円が上昇トレンドになってくると、いかがわしい眉唾物の投資本が至る出版社から出されるようになります。そう言った付け焼刃にもならない、何の役にも立たない本ではなく、何度も読み返して理解して、トレードの本質がわかるような良書をこれからもレビュー出来たらいいなと思っています。

もちろん私が読む本全てが良い本ではありません。むしろ良書に当たる方が稀です。
ダメな本は酷いレビューを書いて読者の方に注意を促したいと思います。



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裁量トレーダーの心得 スイングトレード編

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トレンドの確定方法を伝授し、正しい銘柄選択と資金管理を実行すれば、スイングトレードの神様が降臨する。本書には低リスク・高リターンの戦略や手法が多く紹介され、スイングトレードの高勝率パターン、ボラティリティを利用して仕掛けるパターン、マーケットタイミングについて、オプションの利用法、トレーダーの心理や規律について、これから相場を始める方や初級レベルからの飛躍を目指す方にも分かりやすくコンパクトにまとめられている。


裁量トレーダーの心得スイングトレード編です。同じ著者の初心者編は結構いい内容でしたのでスイング編も読んでみました。

本書のメインは、著者が実際に行っているスイングトレードの手法解説です。
この著者であるデーブ・ランドリーは株式トレーダーで、ブレイク狙いはせずに押しや戻りのみをねらった手法のみで9割のトレードしているようです。解説のレイアウトとしては、コナーズの短期売買実践と似ています。
トレードのセットアップになる条件を客観的に解説して、例となるチャートを出して説明してあります。

手法自体は初心者編とかぶっているポイントも少なからずありますが、それよりも少し突っ込んだチャートパターンの解説が多く掲載されています。
これらの手法で使用するインディケーターは移動平均線とADXのみで、ADXでトレンドのある銘柄を判定して、条件が揃うまで待ってから仕掛ける形となっています。どの手法もエントリーと損切ポイントが明確に示してあるのでわかりやすいです。
スイングトレード編と銘打ってはありますが、紹介されている手法はデイトレで応用可能だと思います。

それに加えてヒストリカルボラティリティを利用した手法やtrin指数、VIXを利用した手法も解説してありますが、これらについてはFXで応用していくのは少し難しいかもしれません。(HVは使えそう)

最後の方にはメンタルについても書かれています。
特に第13章の学んだ教訓編では、筆者が実際に体験したり感じた話をまとめて教訓にしています。
私が特に気に入いた話の一つを抜粋させていただきます。


見る目がある売り屋
史上最大級の強気相場だった90年代後半に、世界でも有数のデイトレーダーである一人の売り屋が、私に絶えずファクスや電子メールを送ってきたり電話をしたりして、なぜ強き相場がまもなく終わるか語った。彼はマーケットの統計数字や歴史的な比較に加えて、記事やニュースレターで自分の主張を裏付けた。彼の調査はしばしば詳細を極め、非常に説得力があった。
2人の会話はいつもほとんど同じだった。彼の弱気の議論を10分近く聞いたあと、私は聞いた。
「よし、君が弱気なことは分かった。それで、今は何をトレードしているんだい?」
「ABC、CDE、EFGを買っている」
「なぜ、空売りをしないんだ?」
「それは、相場が上昇しているからさ」

教訓 
この売り屋はいつでも、正しいと主張することと、利益を上げることの違いを理解している。だからこそ、彼は世界有数のトレーダーなのだ。





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裁量トレーダーの心得




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ヒットエンドラン株式売買法

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カンや思惑に頼らないアメリカ最新トレード技術が満載どこで買い、どこで売るかを詳述した“究極の食い逃げ戦法”。


魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門コナーズの短期売買実践コナーズの短期売買入門と同じような構成のトレードアイディアを集めた本です。

上に挙げた3冊で紹介されている手法は、すべてがFXトレードで使えるとは言えません。
と言うのも、ターゲットとして株式トレードを対象としているので、窓を利用した手法や、取引高を使用する手法も数多く掲載されているからです。。

もちろん、本書も「株式売買法」と名がつくわけですから、すべての手法をFXで応用することは難しいでしょう。しかし、本書で紹介されている20種類のトレード手法のうち、16種類はFXでも使用可能だと思います。残りの4つは、ギャップやIPO株、増資株を対象とした手法となっています。

FXで利用可能な手法の数としては、上に挙げた3冊よりも、本書の方が多いと思います。

肝心の手法については、ブレイクアウト、押し戻り、逆張りと多種多様なアイディアが紹介されています。
どの手法も非常に客観性が強く、システムにも応用できると思います。
また、使用するインディケーターもADXと移動平均線のみでシンプルです。

掲載されているチャートを見ても、よくあるなぁと感じるパターンが多くあって、色々と勉強になります。

以前紹介した1-2-3-4戦略も2種類掲載されています。
また、ブーメランという名前の手法は、玉ねぎブレイク時の逆張りのようです。

ブーメランのルールを書いてみます。(ロングの場合)

1.強い下げトレンドが発生しており、ADXは上昇中

2.強い下げトレンドの途中で、足が5~20本程度で狭い値幅でもみ合う

3.揉み合った後、下にブレイクする

4.ブレイクした足の高値まで戻ったらロング

下に3月14日のユーロドル1時間足のチャートをバーチャートとボリンジャーバンドのチャートで表示させました。

ブーメラン


私は1時間足が玉ねぎ型のボリバンの時はダマシが多いのでブレイクに乗らないようにしていますが、ブーメランではそこから逆張りをしていこうという発想です。
私個人としては、トレンド後の揉み合いが凄く重要かと思っています。
揉み合いによって玉ねぎがより丸く熟成されるからです。
1時間足では比較的よく見られるパターンですから気にしておく価値はあると思います。

自分が気づいていたことが本で紹介されているのを見ると、ちょっと嬉しくなりますね。
言うまでもなく、この本の方が圧倒的に先に出版されているんですが。


この本の最後には、一番勝率が高くなる複数パターンの同時発生時のチャートを掲載して、手法の応用方法を提示してあります。

値段が約18,000円と高い本ですが、質の高いアイディア満載の本です。

個人的には手法関連の本ではコレが一番好きです。



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ヒットエンドラン株式売買法





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脳とトレード

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本書でピーターソンは、この分野での貴重な経験を読者と共有しようとしている。ニューロファイナンス(神経科学を投資活動に適用する研究)、心理学、および実験ファイナンスのさまざまな研究・調査に基づき、多くの投資家に「固有の」基本的なミスを説明し、これらの壁を乗り越えて投資判断を向上させるステップを明らかにしている。



以前、この記事でちょっと紹介しました。

まず分厚いです。約600ページもあって悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術 を彷彿させます。

「脳」という単語がタイトルに付くくらいですから、メンタル系の本ですが、コンセプトは少し異なります。と言うのも、ニューロエコノミクス(投資判断における脳の働きを研究する学問分野)やニューロファイナス(神経科学を投資に適用する学問分野)について書かれた珍しい本だからです。

簡単に言えば「トレードする時、人間の脳はどのような反応を示しているのか?」ということについて医学的検証結果を元に客観的事実と考察がまとめられた本です。

どのような感情の時にリスク選好になるのか、またはリスク回避になるのか、その時の脳ではどのような事が起きているのか。薬物によるトレードへの影響、年齢、性別、文化によるリスクをとることの違いなど、いろいろな角度からトレーダーの精神状態を見ています。

脳について取り扱った本ですから、脳の構造や神経伝達物質、薬物の名称が沢山出てきます。こういった分野が好きではない方にはオススメできる本ではありません。しかし、トレードをする時、自分の脳の中で何が起こっているのかを知ることは面白いことではあります。最後の第4部では、儲かる脳を作るにはどうすればいいかについて書かれています。結構参考になりますよ。

通常ののメンタル系の本は、確率的思考法やトレードの精神論について書かれた本が大多数です。この本は、それらのメンタル本の補佐的な役割をすると思います。

個人的には大好きな本です。ゾーン — 相場心理学入門悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術 と相性が良い本だと思います。
これを読んで、ますますHRV測定器が欲しくなりました。

それにしてもトレードは様々な学問と結びつきますね。
数学・物理学・統計学・ロケット工学・経済学・心理学・・・。
今度は医学・生物学ですか・・・。
トレーダーは大変です。



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プロフィール

あっとないと

Author:あっとないと
あっとないとです。
専業7年目に入りました。
かれこれ長くFXやってます。

こちらでFXについてまとめたサイトを作っています。
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成績

2012年(小数点以下四捨五入)
1月 320pips   2月 294pips
3月 260pips   4月 318pips
5月 281pips   6月 260pips
7月 240pips   8月 237pips
9月 205pips   10月 279pips
11月 187pips  12月 156pips


2013年
1月 358pips   2月 395pips
3月 257pips   4月 432pips
5月 277pips   6月 235pips
7月 205pips   8月 286pips
9月 97pips   10月 217pips
11月 163pips  12月 217pips


2014年
1月 250pips  2月 207pips
3月 206pips  4月 145pips
5月 186pips  6月 136pips
7月 125pips  8月 169pips
9月 255pips  10月 484pips
11月 192pips  12月 198pips

2015年
1月 351pips  2月 303pips
3月 301pips  4月 342pips
5月 114pips  6月 321pips
7月 333pips  8月 297pips
9月 401pips  10月 340pips
11月 208pips  12月 250pips

2016年
1月 268pips  2月 392pips
3月 271pips  4月 373pips
5月 309pips  6月 335pips
7月 219pips  8月 83pips
9月 402pips
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